T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2303.CFE较前一交易日下跌0.06元至100.47元；3份合约共成交68548手，较前一交易日减少26771手;3份合约持仓合计191523手，较前一交易日减少609手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少34559手至78437手，成交量集中度57.2%，多头减持377手，空头增持574手，为净多1238手；前10席位的成交量减少40643手至95495手，成交量集中度69.7%，多头减持577手，空头增持809手，为净多15129手；前20席位的成交量减少43089手至112946手，成交量集中度82.4%，多头减持826手，空头减持2185手，为净多7808手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-02-10数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2303CFE较前一交易日下跌006元至10047元3份合约共成交68548手较前一交易日减少26771手3份合约持仓合计191523手较前一交易日减少609手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少34559手至78437手成交量集中度572多头减持377手空头增持574手为净多1238手前10席位的成交量减少40643手至95495手成交量集中度697多头减持577手空头增持809手为净多15129手前20席位的成交量减少43089手至112946手成交量集中度824多头减持826手空头减持2185手为净多7808手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量多数减少211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓增加57手至11686手中信期货席位净买仓减少1005手至5182手上海东证席位净买仓增加412手至1881手宏源期货席位净买仓减少116手至228手空头方面国泰君安席位净卖仓减少706手至9046手国投安信席位净卖仓增加59手至1970手银河期货席位净卖仓增加783手至1434手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2303CFE较前一交易日下跌0065元至10109元3份合约共成交55553手较前一交易日减少9142手3份合约持仓合计108889手较前一交易日减少3015手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少10353手至69816手成交量集中度628多头减持2657手空头增持776手为净多1613手前10席位的成交量减少10726手至89402手成交量集中度805多头减持2918手空头减持1143手为净多2685手前20席位的成交量减少14479手至101729手成交量集中度916多头减持3174手空头减持2385手为净空495手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数减少持卖仓量多数减少多头方面上海东证席位净买仓增加207手至9832手中信期货席位净买仓减少550手至5349手招商期货席位净买仓增加9手至529手空头方面银河期货席位净卖仓增加333手至3511手国泰君安席位净卖仓减少415手至2543手宏源期货席位净卖仓增加1209手至792手国投安信席位净卖仓减少12手至79手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2303CFE较前一交易日持平于100965元3份合约共成交54405手较前一交易日减少1946手3份合约持仓合计49409手较前一交易日增加436手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少953手至72250手成交量集中度664多头增持1071手空头增持588手为净空4563手前10席位的成交量减少2147手至94860手成交量集中度872多头增持746手空头增持822手为净空2253手前20席位的成交量减少2458手至105720手成交量集中度972多头增持552手空头增持252手为净空2451手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量增减参半持买仓量增减参半持卖仓量增减参半多头方面国投安信席位净买仓增加5手至4124手中信期货席位净买仓增加159手至2003手平安期货席位净买仓增加641手至1720手华泰期货席位净买仓减少304手至1386手空头方面银河期货席位净卖仓减少963手至4919手上海东证席位净卖仓增加280手至3904手海通期货席位净卖仓增加40手至3104手宏源期货席位净卖仓增加722手至76手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2303CFE的CTD券是220017IB基差为029元正套收益率为-05200016IB的反套收益率为102当前到期收益率为291根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有033元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB190015IB基差可能有005元的走阔空间220025IB基差可能有032元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220025IB基差可能有029元的走阔空间220021IB基差可能有035元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2303CFE的CTD券是2000002IB基差为01元正套收益率为16200017IB的反套收益率为57当前到期收益率为2705根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至2000002IB200017IB基差可能有015元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至2000002IB210007IB基差可能有027元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220007IB210007IB基差可能有005元的走阔空间220007IB基差可能有01元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2303CFE的CTD券是210012IB基差为004元正套收益率为19当前到期收益率为2325根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210012IB190013IB基差可能有008元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220020IB基差可能有003元的走阔空间220011IB基差可能有011元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210012IB200005IB基差可能有011元的走阔空间190013IB基差可能有006元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为088元年化展期成本269在过去1年中处于9239的分位水平当前移仓完成度3173已经进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为058元年化展期成本174在过去1年中处于8986的分位水平当前移仓完成度3252已经进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为028元年化展期成本084在过去1年中处于8152的分位水平当前移仓完成度3693已经进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111