金股增强组合本周表现
　　本周（2023年2月6日至2023年2月10日，下同），金股增强组合累计收益率为-0.19%，组合相对券商金股综合指数超额收益为0.33%。
　　主要宽基指数
　　本周，市场主要指数下跌。主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数的周收益率分别为-1.01%、-0.85%、-0.15%。
　　风险提示
　　本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。
　　

研究报告全文：证券研究报告金融工程点评金融工程点评报告日期年月日20230211金股增强组合周报金股增强组合本周表现分析师陈冀本周2023年2月6日至2023年2月10日下同金股增强组合累计收益率执业证书号S1230522110001为-019组合相对券商金股综合指数超额收益为033chenjistockecomcn主要宽基指数研究助理陆达本周市场主要指数下跌主要宽基指数上证指数沪深指数中证50300ludastockecomcn500指数的周收益率分别为-101-085-015相关报告风险提示本文结果基于历史数据建模推算未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在1金股数据库及金股组合增强偏差不作为投资参考建议策略httpwwwstockecomcn15请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评1金股增强组合历史表现图1金股增强组合总回报券商金股综合指数总回报超额收益21816141210806040202020-04-052020-08-232021-01-102021-05-302021-10-172022-03-062022-07-242022-12-23超额回报增强组合累计收益券商金股综合指数累计收益资料来源wind浙商证券研究所表1金股增强组合统计信息年化收益年化收益率sharpratio本年回报最大回撤Calmar月均换手率信息比率波动率32792303136757-28241075833029资料来源wind浙商证券研究所2020年4月1日至今金股增强组合累计收益12610券商金股综合指数收益8445组合累计超额收益4165金股增强组合年化收益3279夏普比率为1362金股增强组合周度表现表2金股增强组合与主要宽基指数表现对比金股增强组合上证50对上证50超额沪深300对沪深300中证500对中证500券商金股综指对券商金股综指20230210收益率收益率收益率收益率超额收益率收益率超额收益率收益率超额收益率本周-019-101082-085066-015-004-052033本月072-218290-122194072000073-0012023年757423334606151801-044800-043资料来源wind浙商证券研究所httpwwwstockecomcn25请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评图2金股增强组合与券商金股综合指数周回报010080060040020-002-004-006超额收益-00801-0201-3003-0604-0305-0105-2906-2607-2408-1909-1610-2111-1812-1601-13资料来源wind浙商证券研究所本周2023年2月6日至2023年2月10日下同金股增强组合累计收益率为-019主要宽基指数上证50指数沪深300指数中证500指数的周收益率分别为-101-085-015本周金股增强组合相对券商金股综合指数超额收益为033本月2023年2月1日至2023年2月10日下同金股增强组合累计收益率为072金股增强组合相对券商金股综合指数超额收益为-0012023年以来2023年1月1日至2023年2月10日金股增强组合累计收益率为757金股增强组合相对券商金股综合指数超额收益为-0433金股增强组合成分近期表现表3组合成分股本周涨幅前10名表4组合成分股本周涨幅后10名日期证券代码证券简称现价本周涨跌幅日期证券代码证券简称现价本周涨跌幅2023210300428SZ立中集团335512742023210002025SZ航天电器6448-3572023210600754SH锦江酒店630310482023210600546SH山煤国际1522-3732023210600195SH中牧股份15408762023210003022SZ联泓新科3560-3762023210601872SH招商轮船7388692023210600188SH兖矿能源3327-4232023210002244SZ滨江集团10695322023210603259SH药明康德8977-4302023210300586SZ美联新材20165002023210688007SH光峰科技2731-4812023210000568SZ泸州老窖247004972023210300454SZ深信服14150-5032023210300092SZ科新机电16764752023210600418SH江淮汽车1657-5312023210603369SH今世缘63034422023210002487SZ大金重工4298-5702023210603662SH柯力传感18923732023210000032SZ深桑达A2730-606资料来源wind浙商证券研究所资料来源wind浙商证券研究所组合详细成分可在Wind搜索关注金股增强组合httpwwwstockecomcn35请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评4金股增强组合配置结构表5组合行业申万一级配置结构行业行业代码截止日权重本周涨跌幅行业行业代码截止日权重本周涨跌幅机械设备801890SI01039147农林牧渔801010SI00308-066医药生物801150SI00873-065房地产801180SI003113电力设备801730SI0087-116银行801780SI00291-064食品饮料801120SI00747-004建筑材料801710SI0029-078交通运输801170SI00742088建筑装饰801720SI0029105计算机801750SI00718047煤炭801950SI00283-169汽车801880SI00598-114社会服务801210SI00163139国防军工801740SI00581-041传媒801760SI00148250电子801080SI00573080石油石化801960SI00144-028基础化工801030SI0045029非银金融801790SI00143-119家用电器801110SI00445-024资料来源wind浙商证券研究所5风险提示本文结果基于历史数据建模推算未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差不作为投资参考建议httpwwwstockecomcn45请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评股票投资评级说明以报告日后的6个月内证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准定义如下1买入相对于沪深300指数表现20以上2增持相对于沪深300指数表现10203中性相对于沪深300指数表现1010之间波动4减持相对于沪深300指数表现10以下行业的投资评级以报告日后的6个月内行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准定义如下1看好行业指数相对于沪深300指数表现10以上2中性行业指数相对于沪深300指数表现1010以上3看淡行业指数相对于沪深300指数表现10以下我们在此提醒您不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准我们采用的是相对评级体系表示投资的相对比重建议投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论法律声明及风险提示本报告由浙商证券股份有限公司已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格经营许可证编号为Z39833000制作本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料但浙商证券股份有限公司及其关联机构以下统称本公司对这些信息的真实性准确性及完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务本报告仅供本公司的客户作参考之用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估并应同时考量各自的投资目的财务状况和特定需求对依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及或其关联人员均不承担任何法律责任本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和或交易观点本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务本公司的资产管理公司自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策本报告版权均归本公司所有未经本公司事先书面授权任何机构或个人不得以任何形式复制发布传播本报告的全部或部分内容经授权刊载转发本报告或者摘要的应当注明本报告发布人和发布日期并提示使用本报告的风险未经授权或未按要求刊载转发本报告的应当承担相应的法律责任本公司将保留向其追究法律责任的权利浙商证券研究所上海总部地址杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层北京地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层深圳地址广东省深圳市福田区广电金融中心33层上海总部邮政编码200127上海总部电话862180108518上海总部传真862180106010浙商证券研究所httpswwwstockecomcnhttpwwwstockecomcn55请务必阅读正文之后的免责条款部分