T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2303.CFE较前一交易日上涨0.115元至100.53元；3份合约共成交95319手，较前一交易日增加29370手;3份合约持仓合计192132手，较前一交易日增加3286手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加31778手至112996手，成交量集中度59.3%，多头增持2290手，空头增持857手，为净多2189手；前10席位的成交量增加41758手至136138手，成交量集中度71.4%，多头增持1807手，空头增持1420手，为净多16515手；前20席位的成交量增加45932手至156035手，成交量集中度81.8%，多头增持1895手，空头增持1565手，为净多6449手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-02-09数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2303CFE较前一交易日上涨0115元至10053元3份合约共成交95319手较前一交易日增加29370手3份合约持仓合计192132手较前一交易日增加3286手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加31778手至112996手成交量集中度593多头增持2290手空头增持857手为净多2189手前10席位的成交量增加41758手至136138手成交量集中度714多头增持1807手空头增持1420手为净多16515手前20席位的成交量增加45932手至156035手成交量集中度818多头增持1895手空头增持1565手为净多6449手211金融衍生品研究所具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面华泰期货席位净买仓减少346手至11629手中信期货席位净买仓增加10手至6187手上海东证席位净买仓增加1455手至1469手宏源期货席位净买仓增加579手至344手空头方面国泰君安席位净卖仓减少52手至9752手国投安信席位净卖仓增加223手至1911手银河期货席位净卖仓增加65手至651手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2303CFE较前一交易日上涨009元至101155元3份合约共成交64695手较前一交易日增加8869手3份合约持仓合计111904手较前一交易日增加3382手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加5931手至80169手成交量集中度620多头增持2129手空头增持745手为净多5046手前10席位的成交量增加9276手至100128手成交量集中度774多头增持2584手空头增持2463手为净多4460手前20席位的成交量增加13288手至116208手成交量集中度898多头增持2515手空头增持3785手为净多294手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面上海东证席位净买仓减少356手至9625手中信期货席位净买仓增加242手至5899手招商期货席位净买仓减少116手至520手宏源期货席位净买仓减少1183手至417手411金融衍生品研究所空头方面银河期货席位净卖仓减少223手至3178手国泰君安席位净卖仓减少554手至2958手国投安信席位净卖仓减少949手至91手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2303CFE较前一交易日上涨0055元至100965元3份合约共成交56351手较前一交易日增加19408手3份合约持仓合计48973手较前一交易日增加1057手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加27039手至73203手成交量集中度650多头增持2283手空头增持608手为净空5046手前10席位的成交量增加36020手至97007手成交量集中度861多头增持2061手空头增持1665手为净空2177手前20席位的成交量增加37100手至108178手成交量集中度960多头增持1990手空头增持1141手为净空2751手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面国投安信席位净买仓增加343手至4119手中信期货席位净买仓减少8手至1844手华泰期货席位净买仓增加685手至1690手宏源期货席位净买仓增加66手至646手空头方面银河期货席位净卖仓减少1447手至5882手上海东证席位净卖仓增加163手至3624手海通期货席位净卖仓减少3手至3064手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2303CFE的CTD券是220017IB基差为023元正套收益率为02200016IB的反套收益率为91当前到期收益率为2909根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220021IB220027IB基差可能有031元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB190015IB基差可能有011元的走阔空间220025IB基差可能有027元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220021IB220025IB基差可能有035元的走阔空间220021IB基差可能有029元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2303CFE的CTD券是2000002IB基差为006元正套收益率为20200017IB的反套收益率为50当前到期收益率为2702根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至2000002IB200017IB基差可能有012元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至2000002IB210007IB基差可能有024元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220007IB210007IB基差可能有01元的走阔空间200008IB基差可能有005元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2303CFE的CTD券是210012IB基差为004元正套收益率为20当前到期收益率为233根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210012IB200005IB基差可能有001元的走阔空间190013IB基差可能有008元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220020IB基差可能有002元的走阔空间220011IB基差可能有011元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210012IB200005IB基差可能有013元的走阔空间190013IB基差可能有005元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为089元年化展期成本271在过去1年中处于9273的分位水平当前移仓完成度2892尚未进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为059元年化展期成本176在过去1年中处于9055的分位水平当前移仓完成度2913尚未进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为028元年化展期成本084在过去1年中处于8218的分位水平当前移仓完成度3394已经进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111