股指期货流动性情况
　　2023年2月9日，沪深300期货(IF)成交1244.69亿元，较上一交易日增加33.56%；持仓金额2638.89亿元，较上一交易日增加2.82%；成交持仓比为0.47。中证500期货(IC)成交1050.29亿元，较上一交易日增加21.41%；持仓金额3692.82亿元，较上一交易日增加1.37%；成交持仓比为0.28。上证50(IH)成交574.43亿元，较上一交易日增加37.09%；持仓金额1072.78亿元，较上一交易日增加6.81%；成交持仓比为0.54。
　　国债期货流动性情况
　　2023年2月9日，2年期债(TS)成交1136.93亿元，较上一交易日增加52.56%；持仓金额987.77亿元，较上一交易日增加2.24%；成交持仓比为1.15。5年期债(TF)成交653.3亿元，较上一交易日增加15.9%；持仓金额1129.59亿元，较上一交易日增加3.16%；成交持仓比为0.58。10年期债(T)成交955.17亿元，较上一交易日增加44.52%；持仓金额1925.93亿元，较上一交易日增加1.81%；成交持仓比为0.5。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-02-10股指期货资金流入国债期货资金流入研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年2月9日沪深300期货IF成交124469亿元较上一交易日增加3356持高天越仓金额263889亿元较上一交易日增加282成交持仓比为047中证500期货IC0755-23887993成交105029亿元较上一交易日增加2141持仓金额369282亿元较上一交易日gaotianyuehtfccom增加137成交持仓比为028上证50IH成交57443亿元较上一交易日增加3709从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额107278亿元较上一交易日增加681成交持仓比为054国债期货流动性情况联系人李逸资2023年2月9日2年期债TS成交113693亿元较上一交易日增加5256持仓金0755-23887993额98777亿元较上一交易日增加224成交持仓比为1155年期债TF成交6533liyizihtfccom亿元较上一交易日增加159持仓金额112959亿元较上一交易日增加316成从业资格号F03105861交持仓比为05810年期债T成交95517亿元较上一交易日增加4452持仓金额黄冯英192593亿元较上一交易日增加181成交持仓比为050755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023210图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023210图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023210表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计7444804643858840535700114360IF前十名合计106991046161247860538400177950IF前二十名合计132078044661636670553400315890IC前五名合计117232047171312810528300140490IC前十名合计1769080501217608004988828000IC前二十名合计220987049023002705100090400IH前五名合计4106403861653050613900242410IH前十名合计5909304084856140591600265210IH前二十名合计78193043521014730564800232800TS前五名合计241530452729199054730050460TS前十名合计354980485137675051490021770TS前二十名合计414720483944223051610027510TF前五名合计552170523950171047615046000TF前十名合计787720514674312048544460000TF前二十名合计92200050089190604992294000T前五名合计938930505991704049412189000T前十名合计141773053091252580469116515000T前二十名合计16249705101156048048996449000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023210图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023210图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023210图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023210免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom