行情回顾与操作建议
　　后市展望
　　2月7日,铁矿石主力合约收盘价为840.50元/吨,较昨日下跌1.52%,前20空头持仓为469127.00手,较昨日增加0.27%,已连续增加3天,前20多头持仓为520415.00手,较昨日减少0.66%。
　　虽然1月份发改委多次发声对铁矿石进行监管，但收效甚微，铁矿石在短时间内下跌后快速反弹，由于目前铁矿石库存水平相较22年初三部门联合监管时的分位较低，铁矿石盘面价格缺乏大幅下跌的供需基础，因此铁矿石盘面价格的大幅下跌仍需要港口库存在供过于求情况下的逐渐累积。
　　另外，我们认为，美元指数仍是影响铁矿石盘面价格的最主要因素，下游成材价格在负利润下，受原材价格支撑推动。近期美国非农就业数据超预期，在一定程度上预示美国经济的软着陆，使得美元指数有所反弹，铁矿石盘面价格有所下跌，但在美联储加息逐渐放缓的情况下，美元指数中长期仍存一定的下跌空间，铁矿石作为国际品种盘面价格下方仍有一定支撑。另外，高炉开工率，铁水产量逐渐回升，在宏观经济复苏趋势下，铁矿石近期或仍将维持高位震荡，利空因素在于港口库存的持续累积、发改委的再次监管打压以及美元指数的持续反弹。
　　

研究报告全文：行业日期铁矿石2023年2月8日黑色金属研究团队研究员肖维021-60635725xiaowccbfuturescom期货从业资格号F3011551投资咨询证书号Z0011422研究员翟贺攀021-60635736zhaihpccbfuturescom期货从业资格号F3033782投资咨询证书号Z0014484研究员吴凯航021-60635735wukhccbfuturescom期货从业资格号F03086042请阅读正文后的声明年度报告一行情回顾与操作建议后市展望2月7日铁矿石主力合约收盘价为84050元吨较昨日下跌152前20空头持仓为46912700手较昨日增加027已连续增加3天前20多头持仓为52041500手较昨日减少066虽然1月份发改委多次发声对铁矿石进行监管但收效甚微铁矿石在短时间内下跌后快速反弹由于目前铁矿石库存水平相较22年初三部门联合监管时的分位较低铁矿石盘面价格缺乏大幅下跌的供需基础因此铁矿石盘面价格的大幅下跌仍需要港口库存在供过于求情况下的逐渐累积另外我们认为美元指数仍是影响铁矿石盘面价格的最主要因素下游成材价格在负利润下受原材价格支撑推动近期美国非农就业数据超预期在一定程度上预示美国经济的软着陆使得美元指数有所反弹铁矿石盘面价格有所下跌但在美联储加息逐渐放缓的情况下美元指数中长期仍存一定的下跌空间铁矿石作为国际品种盘面价格下方仍有一定支撑另外高炉开工率铁水产量逐渐回升在宏观经济复苏趋势下铁矿石近期或仍将维持高位震荡利空因素在于港口库存的持续累积发改委的再次监管打压以及美元指数的持续反弹请阅读正文后的声明-2-请阅读正文后的声明每日报告2023-02-07铁矿石主力合约最新数据概况收盘前收持仓量资金流日期开盘价最高价最低价收盘价价变涨跌幅成交量持仓量盘价变化向化2023-02-0785358500853082858405-130-152815497838801-4313-0092023-02-06853585008580835085350000727817843114755002023-02-0384158500856083408535120143733899842359130030132023-02-0286708640870583908415-255-294827653829356-17820-0222023-02-0186608670881586258670100125867108471764477003前20多头前20空头偏离度日期前20多头持仓前20空头持仓多空对比持仓变化持仓变化2023-02-0652041504691270-2601012430-38440-0782023-02-035238830467884016538041210124170252023-02-0250799004637630-94680-56110-38570-0792023-02-0151790904693740422801610406700822023-01-3151495804709500547501558039170079请阅读正文后的声明-4-每日报告数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-5-每日报告2023-02-07铁矿石期现分析数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-6-每日报告基本面分析2023-02-07铁矿石供给最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计2月3日铁矿石澳大利亚月累计发货量为173300万吨铁矿石巴西月累计发货量为43540万吨铁矿石国内到港量为236520万吨较上周减少6880万吨已连续减少3周四季度FMG产量为600000万吨同比增加490已连续增加2季度力拓产量为784150万吨同比增加807已连续增加4季度必和必拓产量为669020万吨同比增加121已连续增加4季度请阅读正文后的声明-7-每日报告2023-02-07铁矿石需求最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计2月3日247家钢厂高炉开工率为7741较上周增加094已连续增加5周产能利用率为8432较上周增加020已连续增加5周日均铁水产量为22704万吨较上周增加021已连续增加5周1月20日粗钢日均产量为19366万吨增加057已连续增加3期请阅读正文后的声明-8-每日报告2023-02-07铁矿石库存最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计2月3日45港铁矿石库存为1391129万吨较上周增加135同比减少914已连续增加3周钢厂进口烧结矿库存为115821万吨较上周减少005已连续减少3周澳洲库存为600326万吨较上周增加057已连续增加3周巴西库存为454832万吨较上周增加263已连续增加5周请阅读正文后的声明-9-每日报告2023-02-07铁矿石外盘与进口相关最新数据数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计2月6日62Fe普氏价格指数为12405美元吨较昨日下跌1742月6日1个月新加坡掉期价格为12331美元吨较昨日下跌1243个月为12152美元吨较昨日下跌1366个月为11898美元吨较昨日下跌15612个月为11506美元吨较昨日下跌17123个月为10987美元吨较昨日下跌1892月6日波罗的海运费指数干散货BDI为60800点较昨日下跌1300点已连续下跌5天波罗的海运费指数海岬型BCI为41900点较昨日下跌1000点已连续下跌16天2月7日纽卡斯尔-中国铁矿石运价为1050美元吨请阅读正文后的声明-10-每日报告2023-02-07铁矿石其它相关最新数据数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计2月3日建筑钢材总库存为140002万吨较上周增加19641万吨已连续增加8周建筑钢材社会库存为94184万吨较上周增加14410万吨已连续增请阅读正文后的声明-11-每日报告加8周建筑钢材钢厂库存为45818万吨较上周增加5231万吨已连续增加5周螺纹钢周产量为23490万吨较上周增加767万吨热轧板卷周产量为30604万吨较上周增加045万吨已连续增加4周螺纹表观需求为8295万吨较上周增加5019万吨螺纹表观需求年累计为63340万吨同比减少29742023-02-07房地产相关数据请阅读正文后的声明-12-每日报告数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计12月31日房地产本年投资资金来源累计为14897921亿元同比减少2593单月为1266616亿元较上个月增加1692同比减少2872房地产施工面积累计为90499926万平方米同比减少722单月为814270万平方米较上个月增加226同比减少4824房地产竣工面积累计为8622222万平方米同比减少1498单月为3051340万平方米较上个月增加23369同比减少657已连续增加4月房地产销售面积累计为13583689万平方米同比减少2430单月为1458681万平方米较上个月增加4484同比减少3153已连续增加3月2023-02-07基建相关数据请阅读正文后的声明-13-每日报告数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计12月31日基础设施投资累计值为21038440亿元同比增加1152单月为2084452亿元环比增加457同比增加1036请阅读正文后的声明-14-每日报告2023-02-07国际宏观数据分析数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计12月美国CPI当月同比为650较上个月下降060个百分点已连续下降7月2月联邦基金目标利率为475上升025个百分点请阅读正文后的声明-15-每日报告二行业要闻2月1日美联储加息25bp美国联邦基金目标利率上调至4751月18日国家发展改革委价格司市场监管总局价监竞争局证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议分析铁矿石市场和价格形势详细了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况提醒告诫有关企业依法合规经营不得编造发布虚假信息不得选择性引用数据和信息故意渲染涨价氛围不得捏造散布涨价信息不得哄抬价格不得过度投机炒作国家发展改革委市场监管总局证监会将持续密切跟踪市场动态进一步研究采取措施加大现货和期货市场监管力度严厉打击过度投机炒作等违法违规行为切实维护市场正常秩序1月15日个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻混淆视听对市场造成不良影响国家发展改革委价格司第一时间约谈有关资讯企业提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实做到准确无误不得编造发布虚假信息不得捏造散布涨价信息不得哄抬价格国家发展改革委将持续密切关注铁矿石市场和价格变化会同有关部门进一步研究采取措施严厉打击捏造散布涨价信息囤积居奇哄抬价格等违法违规行为切实保障铁矿石市场平稳运行请阅读正文后的声明-16-建信期货研究发展部宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明本报告由建信期货有限责任公司以下简称本公司研究发展部撰写本研究报告仅供报告阅读者参考在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任市场有风险投资需谨慎本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本报告版权归建信期货所有未经建信期货书面授权任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的须在授权范围内使用并注明出处为建信期货研究发展部且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改建信期货业务机构总部大宗商品业务部总部专业机构投资者事业部地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦6楼电话021-60635548邮编200120电话021-60636327邮编200120深圳分公司西北分公司地址深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211地址西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话0755-83382269邮编518038电话029-88455275邮编710075山东分公司浙江分公司地址济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室地址杭州市下城区新华路6号224室225室227室电话0531-81752761邮编250014电话0571-87777081邮编310003上海浦电路营业部上海杨树浦路营业部地址上海市浦电路438号1306室电梯16层F单元地址上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话021-62528592邮编200122电话021-63097527邮编200082北京营业部广州营业部地址北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室地址广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话010-83120360邮编100031电话020-38909805邮编510620福清营业部泉州营业部地址福清市音西街福清万达广场A1号楼21层21052106室地址泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话0591-8600677786005193邮编350300电话0595-24669988邮编362000郑州营业部厦门营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦2008A地址厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话0371-65613455邮编450008电话0592-3248888邮编361000宁波营业部成都营业部地址浙江省宁波市鄞州区宝华街255号08740876室地址成都市青羊区提督街88号28层2807号2808号电话0574-83062932邮编315000电话028-86199726邮编610020建信期货联系方式地址上海市浦东新区银城路99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