研究报告全文：期货研究商品2023年02月06日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23052817-29197450-133942493782153133所豆粕m230539223182457064542131843942834菜粕rm2305325733608840-2127754144233606棕榈油p230578687872384342867512173-36905豆油y230586423645067622717415312-10269菜油oi2305992550374139-87875234145-5022花生pk230410446-1257688-17394516-1531豆一a23055573268836395221358854556豆二b230349222443182110126254-1451白糖sr23055905-24237501-164923949488648棉花cf230514925-12055809359965739587-19845资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力66004920913259-04871150281-28060824-0214玉米13321934598138770169836446511211586-01049豆粕主力75424-96609944-0012828399043932176200994豆粕1474971282510534-00969456374138972091700683菜粕主力24563607515383-015914066024301255600691菜粕27230-315971749705654477312582129860065棕榈油主力122354327200987902229458782117098090257棕榈油15557840519087720143312862860060718300889豆油主力24459632907832000253120890310939-00761豆油36497854408118-0056580784304016007-0222菜油主力225271042065990102825820160203909-00098菜油22884-4109206713-0189626713171404021-00067花生主力53119741609877-0350950220-24206966-00547花生53155736309875-0353651814-24406908-00526豆一主力11135227910495-016784461826191060300209豆一14536432709907-028357337326861309700236豆二主力24287-605708231-0387520257831081380011豆二24515-594708274-03894220329840840900129白糖主力42591-1389106453002491211328840641800133白糖56110-6560008585012931681451994065300067棉花主力878221973409304015881694849628059610022棉花106881-488661032103203196725129790674500319资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c2303110323263507877710677437667豆粕m230544173-0185016191542924-135850菜粕rm23054220560026671893190-003-2855167棕榈油p2303125852566722712398176-7957667豆油y23031186601815018219143222094333菜油oi2305422151-002667172618234581728167花生pk2304191724-036216717921718389124450豆一a2305441146-0466713461232-1037-218250豆二b230311307-161671654155516222739333白糖sr230542998-017166712011039-395-1171667棉花cf2305421916005566718451681395-052900资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta2305564021700026177290145721721781橡胶ru23051273550265919-2287216777-2523聚乙烯l23058205-7430665046888403510-11436聚丙烯pp23057917-46390406-10258410828-5601甲醇ma2305267721180316-13292126072483664LPGpg230349362813527138977865650PVCv23056235990448123367880595-4324原油sc23035186-13314737938002242621462资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力2094051036900914-024848072505909208-01868PTA328130-15725608863-002512590303982106017-00508橡胶主力19468-72004226-0364861442141906447-00058橡胶21082-83604484-033476954320340662-00065聚乙烯主力16459-38610297-028991613563709027-00377聚乙烯16475-37110279-029181665763908959-00359聚丙烯主力13510-542408444-02345230288701157400489聚丙烯13518-541708445-02343237448721148600479甲醇主力1098603957007157-0256743355942208444-01128甲醇149476-10047507786-01609985451458211002-00856LPG主力812372992407713-016914219752121135-01237LPG827153065707649-0167245769584710976-0126PVC主力32967-349204629-0590880391677205342-00495PVC33080-344204667-0588182458686105476-00489原油主力595242521807898-0317427159241905889-00703原油705202689507636-026137802441806162-00829资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2304192197002216723112126379-099850橡胶ru2305541952-0173833208620773147-0899667聚乙烯l2305441632-016833133913714431589833聚丙烯pp2305441586-008150146314073220855833甲醇ma2304192136-02166721742052258-162700LPGpg23031274118430038573346425848833PVCv2305442066-024167188419111639155900原油sc230343539292366731373046-19-2154333资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2305853500727817-6082843114755动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054049-61447504106571198466521993资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力206316433261891301417162581564922076-00926铁矿石301188305801782-004854778521146927963-00561动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力56718-977708053-0112255056-1140580995-00003螺纹钢129132-23797094670049271928153400982100575资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i230312476-15916726942841-1765619200动力煤zc230419nannannan0000nannannan螺纹钢rb2303122126-00132019691868-187899840资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23044138-55419185436526161566-8636白银ag23065026-17113269675241054215935380铜cu230368340-550898456643165143-1362锌zn230323515-5902051889645783813-7185铝al230319060-3518482726147184183-6431工业硅si2308177652024588-3725667793-16793资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力26898727709139-00018207121530861100524黄金35326978008977-00946301096580898300302白银主力80464126450866400152514937037048-0108白银110649138580962100424907481080406017-00684铜主力535151053013724041394188319011871-01157铜638791313014182039045677920171251-01039锌主力468342285211483-012921742587607964-01922锌551462844110981-0142322825203608286-01337铝主力43261-956711832-0121138469118010075-00074铝49310-1158411523-01775489022362108270002工业硅主力2614-68712534016427516417610496-0002工业硅4840-7151260601731114672321116100239资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au2304351038-1286671036956746-178300白银ag23031223902232026382443326-162120铜cu230312145-03150170416695446418833锌zn230312167506683318361846-121-1357833铝al2303121448037233317911789-15905700工业硅si23081032258-01638523862223272102308资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期货研究本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者请勿阅读订阅或接收任何相关信息本内容不构成具体业务或产品的推介亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险不应凭借本内容进行具体操作分析师声明作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的期货标的的价格可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为国泰君安期货研究所且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改国泰君安期货产业服务研究所上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话021-33038635传真021-33038762国泰君安期货金融衍生品研究所上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话021-33038982传真021-33038937国泰君安期货客户服务电话95521请务必阅读正文之后的免责条款部分1