>> 国泰君安期货-金融期权：隐波略有回升，可考虑逆比例价差策略做尾部保护-230205
| 上传日期： |
2023/2/6 |
大小： |
2024KB |
| 格式： |
pdf 共15页 |
来源： |
国泰君安期货 |
| 评级： |
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作者： |
张雪慧 |
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比较期权平值隐波和历史波动率来看，上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为18.40%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看，上周标的资产和平值隐波呈现负相关性，该相关系数达到-44.08%。
比较期权平值隐波和历史波动率来看，上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为17.89%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看，上周标的资产和平值隐波呈现正相关性，该相关系数达到89.43%。
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