>> 东莞证券-财富通期权每日策略-230206
| 上传日期: |
2023/2/6 |
大小: |
772KB |
| 格式: |
pdf 共16页 |
来源: |
东莞证券 |
| 评级: |
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作者: |
费小平,岳佳杰,尹炜祺 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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【期权实战操作建议】 一、激进型策略: 继续持有静态delta中性的Long Gamma策略(买入宽跨式策略),具体按数量1:1,买入开仓1张沪深300ETF购3月4100合约(10005055),同时买入开仓1张沪深300ETF沽3月4300合约(10005066),仓位按3成设置,止损线设为30%。 二、稳健型策略: 构建静态delta中性的Long Gamma策略(买入宽跨式策略),具体按数量1:1,买入开仓1张中证500ETF购3月6250合约(10004556),同时买入开仓1张中证500ETF沽3月6500合约(10004566),仓位按3成设置,止损线设为30%。 三、套保对冲策略: 继续持有ETF现货与看跌期权的保险策略,等量对冲比例10000:1,即买入10000份中证500ETF现货(510500),同时买入1张深度实值的看跌期权合约中证500ETF沽3月7000(10004568)。
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