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>> 华泰期货-股票期权日报-230202
上传日期:   2023/2/2 大小:   570KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(2月1日),市场二月开门红,成交额再破万亿,北向资金持续净流入,市场上涨个股超4300只。券商、金属、汽车领涨,数字经济、ChatGPT概念活跃。上证指数收涨0.9%报3284.92点,创业板指涨1.27%,万得全A涨1.24%,万得双创涨1.73%。市场成交额10068亿元,北向资金实际净买入69.74亿元。人工智能概念走势强劲,智能自控、赛为智能等涨停。ChatGPT概念活跃,初灵信息、汉王科技等涨停。AIGC概念维持热度,奥雅股份、厦门信达涨停。数字经济概念升温,楚天龙、岭南股份等涨停。机器人概念受关注,爱仕达、达意隆等涨停。小金属概念抢眼,章源钨业、东方锆业等涨停。稀土永磁爆发,中色股份、东方钽业涨停。牛市旗手券商午后大涨,红塔证券涨停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为236万张,沪市300ETF期权成交量为128万张,深市300ETF期权成交量为16万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报1.05,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.99,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.19,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.07%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为10.23%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为11.25%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.86%,沪市300ETF期权为16.98%,深市300ETF期权为16.79%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报19.40点,处于近期较低位置。
 
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