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>> 华泰期货-股票期权日报-230201
上传日期:   2023/2/1 大小:   558KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(1月31日),三大股指震荡回调,不过北证50指数却逆势上行,涨幅超5%。白酒、旅游等消费股跌幅靠前,医药、券商亦表现不振,信创、半导体概念低迷;机器人、光伏、风电题材则逆势飘红。上证指数收跌0.42%报3255.67点,创业板指跌1.26%,万得全A跌0.42%,万得双创跌0.72%。市场成交额9025.7亿元,北向资金实际净买入101.44亿元。机器人概念持续发酵,赛为智能等多股涨停。CHATGPT概念分化,汉王科技、厦门信达涨停。钙钛矿电池概念崛起,京山轻机涨停。风电概念股大涨,日月股份涨停。快递概念走高,韵达股份涨停。业绩预亏股重挫,金一文化、京蓝科技、步长制药等跌停。1月,上证指数累计涨5.39%,深证成指涨8.94%,创业板指涨9.97%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为188万张,沪市300ETF期权成交量为111万张,深市300ETF期权成交量为14万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报1.05,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.89,处于近期较低位置;深市300ETF期权报1.06,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.40%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为10.61%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为11.58%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.06%,沪市300ETF期权为15.63%,深市300ETF期权为16.27%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报19.94点,处于近期较低位置。
  行情观点
  周二(1月31日),三大股指震荡回调,不过北证50指数却逆势上行,涨幅超5%。白酒、旅游等消费股跌幅靠前,医药、券商亦表现不振,信创、半导体概念低迷;机器人、光伏、风电题材则逆势飘红。上证指数收跌0.42%报3255.67点,创业板指跌1.26%,万得全A跌0.42%,万得双创跌0.72%。市场成交额9025.7亿元,北向资金实际净买入101.44亿元。机器人概念持续发酵,赛为智能等多股涨停。CHATGPT概念分化,汉王科技、厦门信达涨停。钙钛矿电池概念崛起,京山轻机涨停。风电概念股大涨,日月股份涨停。快递概念走高,韵达股份涨停。业绩预亏股重挫,金一文化、京蓝科技、步长制药等跌停。1月,上证指数累计涨5.39%,深证成指涨8.94%,创业板指涨9.97
 
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