T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2303.CFE较前一交易日上涨0.335元至100.03元；3份合约共成交88393手，较前一交易日增加33674手;3份合约持仓合计190411手，较前一交易日减少559手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加39664手至100965手，成交量集中度57.1%，多头增持786手，空头减持324手，为净空3289手；前10席位的成交量增加45999手至120304手，成交量集中度68.1%，多头减持210手，空头减持2421手，为净多9653手；前20席位的成交量增加52947手至141684手，成交量集中度80.1%，多头减持554手，空头减持2231手，为净多5917手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-01-30数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2303CFE较前一交易日上涨0335元至10003元3份合约共成交88393手较前一交易日增加33674手3份合约持仓合计190411手较前一交易日减少559手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加39664手至100965手成交量集中度571多头增持786手空头减持324手为净空3289手前10席位的成交量增加45999手至120304手成交量集中度681多头减持210手空头减持2421手为净多9653手前20席位的成交量增加52947手至141684手成交量集中度801多头减持554手空头减持2231手为净多5917手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量增减参半211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓增加1989手至9730手中信期货席位净买仓减少148手至5188手空头方面国泰君安席位净卖仓增加885手至8529手国投安信席位净卖仓减少620手至4024手银河期货席位净卖仓减少2130手至2291手宏源期货席位净卖仓减少142手至2068手上海东证席位净卖仓增加346手至1636手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2303CFE较前一交易日上涨021元至10085元3份合约共成交59706手较前一交易日增加27372手3份合约持仓合计109190手较前一交易日减少71手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加34355手至72356手成交量集中度606多头增持1346手空头减持1448手为净多3443手前10席位的成交量增加43724手至91668手成交量集中度768多头增持786手空头减持793手为净空1手前20席位的成交量增加49881手至107895手成交量集中度904多头增持555手空头减持631手为净空889手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数减少多头方面上海东证席位净买仓增加751手至11321手中信期货席位净买仓增加849手至4135手宏源期货席位净买仓减少1277手至3159手华泰期货席位净买仓增加726手至1811手411金融衍生品研究所空头方面国泰君安席位净卖仓增加39手至5794手银河期货席位净卖仓减少139手至5333手国投安信席位净卖仓减少202手至2038手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2303CFE较前一交易日上涨006元至100835元3份合约共成交40739手较前一交易日增加12319手3份合约持仓合计47518手较前一交易日减少604手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加12713手至49063手成交量集中度602多头减持998手空头减持1224手为净空10049手前10席位的成交量增加18433手至66509手成交量集中度816多头减持1046手空头减持1479手为净空6203手前20席位的成交量增加21402手至75558手成交量集中度927多头减持1725手空头减持1377手为净空3206手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量增减参半持卖仓量多数减少多头方面国投安信席位净买仓减少15手至2900手平安期货席位净买仓减少214手至1443手国泰君安席位净买仓增加278手至1311手中信期货席位净买仓减少45手至629手宏源期货席位净买仓增加160手至195手空头方面银河期货席位净卖仓减少389手至5351手上海东证席位净卖仓减少1114手至4892手海通期货席位净卖仓增加520手至4196手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2303CFE的CTD券是220003IB基差为048元正套收益率为-12200016IB的反套收益率为118当前到期收益率为2932根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220003IB220027IB基差可能有066元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB220025IB基差可能有057元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220021IB220021IB基差可能有082元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2303CFE的CTD券是2000002IB基差为023元正套收益率为08200017IB的反套收益率为51当前到期收益率为2728根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至2000002IB200017IB基差可能有03元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至2000002IB210007IB基差可能有042元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至2000002IB200008IB基差可能有025元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2303CFE的CTD券是210012IB基差为006元正套收益率为19当前到期收益率为239根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210012IB190013IB基差可能有012元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至210012IB220011IB基差可能有016元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210012IB220011IB基差可能有011元的走阔空间190013IB基差可能有01元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为091元年化展期成本255在过去1年中处于9101的分位水平当前移仓完成度1381尚未进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为059元年化展期成本164在过去1年中处于8764的分位水平当前移仓完成度99尚未进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为029元年化展期成本081在过去1年中处于809的分位水平当前移仓完成度1167尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111