研究报告全文：中信期货研究量化数据日报2023-01-19交易所会员持仓投资咨询业务资格证监许可2012669号报告要点中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数119260前20会员多头持仓变化率排名前三115220111180增加沪镍2252LPG1138豆二879107140103100减少国际铜-1484沪锡-755豆一-71220223202242022520226202272022820229202210202211202212商品量化团队研究员魏新照摘要021-80401773weixinzhaociticsfcom从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364前20会员多头持仓变化率排名前三增加沪镍2252LPG1138豆二879减少国际铜-1484沪锡-755豆一-712前20会员空头持仓变化率排名前三增加沪镍2062LPG763豆二610减少豆一-1355国际铜-1148低硫燃料油-596前20会员多空持仓背离多头持仓增加空头持仓减少PVC玉米淀粉沪铝纯碱聚乙烯焦煤多头持仓减少空头持仓增加黄金锰硅生猪燃油重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎图表1持仓成交仓单变化板块单持仓量持仓量持仓保证持仓保证成交量成交量成交额万成交额品种注册仓单数量注册仓单增减位万变化金亿元金变化万变化元变化黄金29700124601179347506353312-15贵金属沪银906-32854-4314455541135853621601097007沪铜436-281836-2017562615371831992027国际铜31-48118-402113964814818648200沪锌184-21314-16204-382482-3220845607有色金属沪铝422-0148213325-393101-251330221752沪镍11811846615821618452052865-788沪锡77-56249-4220738647624076436-沪铅12720136167345455544850559-1190铁矿石1254-231381-11713136056255400-100螺纹钢2685-111455-061724-097196-0348675-热轧卷板1068-035840330356127462168337-2090不锈钢105-14126-11122-441049-4188373-黑色建材焦煤84-021910545175510183200-焦炭400722812242066822121250-锰硅39308185161802557062647815233硅铁418-25215-17245491054579106-1114动力煤-DIV0-DIV0-DIV0-DIV0--聚乙烯6720331208285-2141205-2091202-聚丙烯667-0629501410-111649-044249-苯乙烯312-52165-48278-1041225-991624-甲醇1906-0441709128021934882357679-乙二醇483-26255-23270-771192-7315281-石油沥青551-50318-34414-3721595-36092070-化工PTA2799-50564-401704-2024870-19332356-7956橡胶299-53397-573103141192718286060PVC1179-18430-071023763397899245-玻璃1206-48377-26939-553260-341125-纤维板020700060143401432250-尿素269-12114-10105-131551-1293451-纯碱1286-10851-021171-1596804-147492-2886短纤637-23192-16329261234354499-421原油61-61510-65131-077285-1110166000-燃油433-60179-5411045130465782540-能源LPG152-011892615122214332596420545低硫燃料油104-5765-69145-148605-1587350-白糖691-48275-48299-2351698-23632453-棉花1078-25559-12497-2483676-2376715620软商品纸浆238-45236-38172-4481137-442249537123620号胶97-4199-4274457554431430-豆一197-03129-011644918984948354-豆二49-4122-458348412441300-豆油604-15475-08476-1764162-16911759-油脂油料豆粕2000-10787-17885-353480-4220971-菜油324-16292-17360-923603-9260-1940菜粕762-41221-51528-1401702-149210-棕榈油766-25720-21851-026671026531-玉米1575-26542-28454-601305-6166612-苹果27107231051545411314537--生猪94-06348-49244358335--农产品鸡蛋197-3278-396819129719261-红枣54-1434-18251981291943634-玉米淀粉257-0271-0421744866144214714-中证100013729274039552997368305--中证500295-125127-058411910448122--沪深3002272134052510425112913249--金融上证5013212134511772416471233--10债187253722565-736462-74--5债108051310549-084965-09--2债48-0348-0343-208648-20--资料来源同花顺iFind中信期货研究所图表2会员持仓增减板块单前20会员前10会员前5会员品种位多头持仓增减空头持仓增减多头持仓增减空头持仓增减多头持仓增减空头持仓增减黄金-1711613621771-2732626贵金属沪银-26808-3867-147065154-1420510806沪铜-8519-5551-4420-4623-4230-4122沪锌429912062717868-4421523沪铝7106-28691615-4612820-2656有色金属沪镍1385512071105631075574134037沪锡-2892-1631-1806-1487-1530-297沪铅14872514150425246601775铁矿石-12797-12902-8132-7206-9076-124螺纹钢-5718-17188-9241-993-923-447热轧卷板2567535572643718894383不锈钢-2527-669-2146-1741-2099-688黑色建材焦煤1274-342-3-504-216-203焦炭605863402359431668锰硅-6401884-559-142620471388硅铁-8625-9766-3590-6407-3759-5225动力煤NANANANANANA聚乙烯3639-18213596-37625511135聚丙烯-1340-2113-364-3018493-1827苯乙烯-2496-7591-6175-8099-4674-6209甲醇173741108527244100253169011824乙二醇-10334-8122-2776-7510431-4785石油沥青-17072-15590-9219-10350-4880-8600化工PTA-89330-104613-67422-70419-37664-50640橡胶-6942-5897-4677-1243-2938-1336PVC2855-683-44154628396210023玻璃-35088-27573-22620-4515-170583463尿素-1623-3103-528-2089-450-1294纯碱10746-554416223-772413984-5571短纤-10666-13222-11107-13207-5756-6812燃油-92343266-937910742-107656612能源LPG729962573999340214763346低硫燃料油-3296-3408-2587-3502-2477-2732白糖-26881-26457-12968-20941-8117-13066棉花-13295-11094-11311-6593-10417-7654软商品纸浆-2176-4062-81-2723-222-274220号胶-1911-4145-2172-2834-1144-482豆一-8397-17597-7262-10783-3948-8252豆二18241304354977211173豆油-182-2768133-263827451560油脂油料豆粕-14641-4621-11161-307-6535-4042菜油-5383-2933-4015-2631-246518菜粕-27723-9243-28254289-177962663棕榈油-6008-4785-79-3361-1980-1573玉米-20898-24643-15405-24062-7967-14867苹果516232185056246552003268生猪-52679-262-615-159-128农产品鸡蛋-848-3005-2567-1493-1955-857红枣-292-1076-150-1284-198-525玉米淀粉903-1863498-60116732329中证1000332736402973234716772253中证500-1725-524-2384699-381870沪深300577054973629510623912277金融上证50333029801869786185017710债2928394825254028126631515债-555-216-564-172-1802602债-203-1876-46881-152资料来源同花顺iFind中信期货研究所注标红项为多空持仓增减背离的品种图表3会员持仓变化会员多头持仓会员空头持仓板块单位品种前20名合前20名合前10名合前10名合前5名合前5名合前20名合前20名合前10名合前10名合前5名合前5名合计万计变化率计万计变化率计万计变化计万计变化率计万计变化率计万计变化率黄金136001050373-04821460304267贵金属沪银385-65270-52170-77359-112741918961沪铜258-32199-22138-30244-22183-25132-30沪锌10543773650-091121176124734沪铝236311720911207251-11179-25127-20有色金属沪镍752255822338243712065027231148沪锡35-7526-6417-8436-4427-5218-16沪铅871768234714843163424343铁矿石740-17488-16284-31673-19452-1626900螺纹钢1552-041069-09651-011572-111098-01718-01热轧卷板555054390233903604094680931614不锈钢55-4441-4927-7262-1150-3438-18黑色建材焦煤4529320020-1150-0737-14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