研究报告全文：期货研究商品2023年01月16日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c230328803310643-1474347441522773所豆粕m23053899-17484030-1372551295248-4197菜粕rm23053210-28375186-74817537091-9556棕榈油p2305776616734582-351341518356-7571豆油y2305856026413062-185074431004-13926菜油oi2305992122342704-281744241732-6532花生pk2304104162058105-152301008491324豆一a23055340166786-35113123811-1605豆二b23025017-3737040-1094818519-3422白糖sr2303562420200655-25326375435-13054棉花cf230514290-115301491-101357734480-8940资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力31925-308191203900932169541-1353119900239玉米49450-404021236800286360331-2026130400123豆粕主力78613184309682-01345143743-14218806-00504豆粕131702-57110294-01172381332858019205-00452菜粕主力33902-733905868009391157072042501922菜粕39676-96100690100609748541108151160072棕榈油主力38194-501106496-0022322408237105554-00241棕榈油54418-993606955-0087274529440505762-00197豆油主力18896-24240973502692422221401989-01473豆油21332-761109796021486330246918381-01183菜油主力30421-4434208441-032472741540405366-00562菜油36475-5255608387-028724009471105775-00532花生主力31323-1807508434-01393453126750755900014花生31416-1804508392-01423479016770731100018豆一主力8870-527704077-024132710497411084-00344豆一11433-1023604896-027645865780212483-00175豆二主力26378-449109127007011319711820923800476豆二26415-445509122006961439412040939100418白糖主力70900-57103645-0061594607183905025-00114白糖113940-51805162-00101223264587906488-00166棉花主力42935-2896109835023039755424000821300071棉花72190-535971024202959259587356806366-00088资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c230311120803396679951011-521-095350豆粕m230311219608960014621618483-2697167菜粕rm2303924880595667190820814421579167棕榈油p2303113233-038816725192501445-0079667豆油y2303112293086966720031871527097700菜油oi230392722032983319151921589-035950花生pk2304292011058633316421671674001800豆一a230554131606433311061185-718-1634333豆二b2303112048078633316791768726-1428167白糖sr23039118613298338929911531329900棉花cf230391895068416714971657915-0788167资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055514-661400641-1313921315614-18466橡胶ru23051301010290299-3236192765995聚乙烯l2305832355327086-3192840731723901聚丙烯pp2305793841412199-129900424555-2954甲醇ma23052625-281171187-1375521083812-78460LPGpg2303447626672325193664003961PVCv230564912297597912954678001315790原油sc2303542343112955-2064035672-3124资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力261344-112583065930057813011249609057-00137PTA350492-13080706932006032780109181072350008橡胶主力204346981044110013841835206707082-00001橡胶21034693304515000824502023030718200006聚乙烯主力10207-436906233-0118815960104208009-00168聚乙烯10209-437006231-0119416448104007984-00158聚丙烯主力8052-1075705464-000741895494210106-00453聚丙烯8115-1071805498-0004196559881006-00444甲醇主力146264-3055206586-0047172513668608596-00941甲醇186630-346510716800011118276987009714-01046LPG主力18118223809689-01904147277400863200633LPG18214227009693-01856167837790861300549PVC主力22506-1268706427-00836442105505703-00211PVC22600-1262306477-00789460148605874-00195原油主力28158114208295-0057520456110707200476原油30926136608249-00541242322800715500342资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2303925920160019231955287272950橡胶ru230564213303696672068188923290398333聚乙烯l2305541769-005350140214871080458667聚丙烯pp2305541767007600134814326532529833甲醇ma230392451064466719231967328009667LPGpg230311309081966727272351175-2956333PVCv2305542313081583319381971769171450原油sc23031437800961672952287-132-0436333资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058325-4851090582342065863044-90246动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054093-8014416641634331829618-98180资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力1588412989014837-0042110388098321637-04514铁矿石2858755766316517-00205348224907323365-02201动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力41440-12460928600781117024909111510009螺纹钢8898443290838500619168389780511249-00279资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i230311335121573332982818-084501104动力煤zc23039nannannan00nannannannan螺纹钢rb230564212312266717621863-04113331015资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230441728206129913-93171684051615白银ag230653291047945291543746679537224铜cu2303686401064322-38077197618-3672锌zn230224275120122525-1734061743-9665铝al230318505-15103108-159161830374909工业硅si230817515-523451-8070590216671资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力21595-161506802-02452262073480766200471黄金35611319907213-016984764212580802600331白银主力420201063508259-01616252011298122720056白银566531239807851-006644840633000943300093铜主力70465-3401309380145539990-10372238100614铜85721-37487105780191473543-8171946200219锌主力65923-897208598010442269110941481200379锌77572-981108596011393257418971296400046铝主力55773-2495907652-0186637996-90908793-00208铝70425-2369808263-00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