研究报告全文：行业日期铁矿石2023年1月10日黑色金属研究团队研究员肖维021-60635725xiaowccbfuturescom期货从业资格号F3011551投资咨询证书号Z0011422研究员翟贺攀021-60635736zhaihpccbfuturescom期货从业资格号F3033782投资咨询证书号Z0014484研究员吴凯航021-60635735wukhccbfuturescom期货从业资格号F03086042请阅读正文后的声明每日报告一行情回顾与操作建议后市展望1月9日铁矿石主力合约收盘价为82300元吨较昨日下跌374前20空头持仓为46820100手较昨日减少354前20多头持仓为53410200手较昨日减少1751月5日晚人民银行银保监会发布通知决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市可阶段性维持下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限该消息在很大程度上使得1月6日黑色系整体迎来上涨1月6日晚国家发展改革委价格司组织召开会议分析研判铁矿石市场和价格形势会上专家认为近一段时间在市场供需基本面总体稳定的情况下铁矿石价格快速大幅上涨存在明显炒作成分国家发展改革委将会同有关部门加强对于铁矿石市场的监管对比年初2月14日的三部委加强监管后铁矿石的行情走势近期铁矿石或将回归较弱基本面行情最新基本面数据方面1月6日247家钢厂高炉开工率为7464较上周减少076已连续减少4周产能利用率为8193较上周减少080日均铁水产量为22072万吨较上周减少08045港铁矿石库存为1313054万吨较上周减少042虽然近期黑色终端房地产再次引来政策端利好但铁矿价格或将在发改委监管下产生一定下跌风险建议逢高做空请阅读正文后的声明-2-每日报告2023-01-09铁矿石主力合约最新数据概况收盘前收持仓量资金流日期开盘价最高价最低价收盘价价变涨跌幅成交量持仓量盘价变化向化2023-01-0985508450846581558230-320-3741152754847682-24100-0292023-01-0684008450856083208550150179800371871782167580162023-01-0584658410847083008400-65-077734421855024-19006-0132023-01-0485158525860584008465-50-059754099874030175090062023-01-0386308570859084208515-115-133523307856521-25122-019前20多头前20空头偏离度日期前20多头持仓前20空头持仓多空对比持仓变化持仓变化2023-01-065436080485367074770110720-35950-072023-01-0553613104742950-154370-115020-39350-0782023-01-0455242604857970204370618601425102752023-01-0353211204799820-233140-79890-153250-3032022-12-305554260488037089900-32300122200234请阅读正文后的声明-3-每日报告数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-4-每日报告2023-01-09铁矿石期现分析数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-5-每日报告基本面分析2023-01-09铁矿石供给最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计12月30日铁矿石澳大利亚月累计发货量为863680万吨铁矿石巴西月累计发货量为337300万吨铁矿石国内到港量为268230万吨较上周增加65540万吨已连续增加2周三季度淡水河谷产量为897010万吨同比增加031已连续增加3季度FMG产量为548000万吨同比减少987已连续减少2季度力拓产量为737260万吨同比增加229已连续增加3季度必和必拓产量为650730万吨同比增加280已连续增加3季度请阅读正文后的声明-6-每日报告2023-01-09铁矿石需求最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计1月6日247家钢厂高炉开工率为7464较上周减少076已连续减少4周产能利用率为8193较上周减少080日均铁水产量为22072万吨较上周减少08012月31日粗钢日均产量为19159万吨减少244已连续减少4期请阅读正文后的声明-7-每日报告2023-01-09铁矿石库存最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计1月6日45港铁矿石库存为1313054万吨较上周减少042同比减少1597已连续减少4周41港铁矿石库存为1260554万吨较上周减少058已连续减少4周澳洲库存为565946万吨较上周减少155已连续减少4周巴西库存为437845万吨较上周减少068已连续减少5周请阅读正文后的声明-8-每日报告2023-01-09铁矿石外盘与进口相关最新数据数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计1月6日58Fe普氏价格指数为9935美元吨较昨日上涨179已连续上涨3天62Fe普氏价格指数为11980美元吨较昨日上涨222已连续上涨3天65Fe普氏价格指数为13280美元吨较昨日上涨200已连续上涨3天1月5日1个月新加坡掉期价格为11512美元吨较昨日上涨0053个月为11353美元吨较昨日上涨0066个月为11132美元吨较昨日下跌004已连续下跌4天12个月为10767美元吨较昨日上涨00723个月为10292美元吨较昨日上涨0071月6日波罗的海运费指数干散货BDI为113000点较昨日下跌1600点已连续下跌7天波罗的海运费指数海岬型BCI为151200点较昨日上涨800点1月9日纽卡斯尔-中国铁矿石运价为1150美元吨请阅读正文后的声明-9-每日报告2023-01-09铁矿石其它相关最新数据数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计1月6日建筑钢材总库存为74109万吨较上周增加4604万吨已连续增加4周建筑钢材社会库存为50738万吨较上周增加5318万吨已连续增加4请阅读正文后的声明-10-每日报告周建筑钢材钢厂库存为23371万吨较上周减少714万吨螺纹钢周产量为24775万吨较上周减少2388万吨已连续减少5周热轧板卷周产量为30111万吨较上周减少792万吨螺纹表观需求为21207万吨较上周减少3461万吨已连续减少4周螺纹表观需求年累计为21207万吨同比减少98752023-01-09房地产相关数据请阅读正文后的声明-11-每日报告数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计11月30日房地产本年投资资金来源累计为13631305亿元同比减少2566单月为1083293亿元较上个月减少312同比减少3538已连续减少3月房地产施工面积累计为89685656万平方米同比减少654单月为796276万平方米较上个月减少2017同比减少5259已连续减少3月房地产竣工面积累计为5570882万平方米同比减少1897单月为914424万平方米较上个月增加6083同比减少2023已连续增加3月房地产销售面积累计为12125008万平方米同比减少2332单月为1007079万平方米较上个月增加321同比减少33262023-01-09基建相关数据请阅读正文后的声明-12-每日报告数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计11月30日基础设施投资累计值为18953988亿元同比增加1165单月为1993297亿元环比减少900同比增加1386已连续减少3月请阅读正文后的声明-13-每日报告2023-01-09国际宏观数据分析数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计11月美国CPI当月同比为710较上个月下降060个百分点已连续下降6月12月联邦基金目标利率为450上升050个百分点请阅读正文后的声明-14-每日报告二行业要闻1月6日晚国家发展改革委价格司组织召开会议分析研判铁矿石市场和价格形势会上专家认为近一段时间在市场供需基本面总体稳定的情况下铁矿石价格快速大幅上涨存在明显炒作成分国家发展改革委将会同有关部门加强对于铁矿石市场的监管北京时间1月4日中午彭博社援引知情人士消息报道称国家发改委于1月3日与部分电力和钢铁企业开会讨论放宽进口澳煤限制最早可能在4月1日恢复进口1月4日公布的美联储最新会议纪要显示美联储官员在12月的政策会议上表示将致力于抗击通货膨胀并预计将继续加息直至取得更多进展请阅读正文后的声明-15-每日报告建信期货研究发展部宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责申明本报告谨提供给建信期货有限责任公司以下简称本公司的特定客户及其他专业人士本公司不因接收人收到本报告而视其为客户本报告的信息均来源于公开资料本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更本公司力求报告内容的客观公正但报告中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价投资者应当充分考虑自身特定状况并完整理解和使用本报告内容不应视本报告为做出投资决策的唯一因素对依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为建信期货研究发展部且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用删节和修改建信期货业务机构总部大宗商品业务部总部专业机构投资者事业部地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦6楼电话021-60635548邮编200120电话021-60636327邮编200120深圳分公司西北分公司地址深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211地址西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话0755-83382269邮编518038电话029-88455275邮编710075山东分公司浙江分公司地址济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室地址杭州市下城区新华路6号224室225室227室电话0531-81752761邮编250014电话0571-87777081邮编310003上海浦电路营业部上海杨树浦路营业部地址上海市浦电路438号1306室电梯16层F单元地址上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话021-62528592邮编200122电话021-63097527邮编200082北京营业部广州营业部地址北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室地址广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话010-83120360邮编100031电话020-38909805邮编510620福清营业部泉州营业部地址福清市音西街福清万达广场A1号楼21层21052106室地址泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话0591-8600677786005193邮编350300电话0595-24669988邮编362000郑州营业部厦门营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦2008A地址厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话0371-65613455邮编450008电话0592-3248888邮编361000宁波营业部成都营业部地址浙江省宁波市鄞州区宝华街255号08740876室地址成都市青羊区提督街88号28层2807号2808号电话0574-83062932邮编315000电话028-86199726邮编610020建信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