本文盘点上周（20230102-20230106）基金市场表现、新成立基金概况以及ETF份额变动情况，并对浙商金工团队ETF跟踪指数组合的最新结果进行持续跟踪。
　　基金市场回顾
　　上周（20230102-20230106）各类基金指数悉数上涨。具体地，中国基金总指数收益率为1.74%，股票型基金总指数收益率为2.96%，混合型基金总指数收益率为2.57%，债券型基金指数收益率为0.34%，货币市场基金指数收益率0.04%。
　　新成立基金
　　上周（20230102-20230106）新成立15只基金，总发行份额达9.60亿份。其中，发行份额占据前三的主额基金为银华创新动力优选A、中银招盈一年持有A、易米中证科创创业50指数增强A。
　　ETF份额变动
　　行业类ETF成交额达259.30亿元，份额变动18.78亿份，当前场内份额2183.66亿份。按跟踪指数统计，证券公司ETF成交额居首，达82.22亿元，国证芯片ETF成交额为33.64亿元，中证全指半导体ETF成交额为26.56亿元。从份额流动情况来看，国证芯片ETF份额流入居首，达12.33亿份；证券公司ETF份额流入5.67亿份，中证全指半导体ETF份额流入4.84亿份。
　　主题类ETF成交额达482.10亿元，份额变动22.64亿份，当前场内份额3437.20亿份。按跟踪指数统计，光伏产业ETF成交额居首，达52.39亿元，中证酒ETF成交额为32.50亿元，CS新能车ETF成交额为25.80亿元。从份额流动情况来看，中证酒ETF份额流入居首，达9.69亿份；军工龙头ETF份额流入6.83亿份，300非银ETF份额流入6.67亿份。
　　规模类ETF成交额达1012.23亿元，份额变动-87.94亿份，当前场内份额3197.75亿份。其中，中证1000 ETF成交额居首，达275.49亿元，沪深300ETF成交额为189.69亿元，科创50 ETF成交额为122.94亿元。从场内份额流动情况来看，科创创业50 ETF份额流入居首，达1.94亿份；MSCI中国A50互联互通ETF份额流入0.65亿份，中证800 ETF份额流入0.32亿份。
　　本周基金聚焦
　　本文展示了报告《长期绩优组合构造——以Lucky Fund为目标的ETF组合构建策略》一文中的LF序列跟踪情况。本文提供2022年7月以来该策略建议下不同的ETF跟踪指数（行业主题指数、规模指数）组合回测详情，并给出最新仓位配置。
　　其中，行业主题指数组合最近一周收益0.65%，最近一个月收益-2.05%。自2022年2月7日以来相比于Wind股票型基金总指数基准超额回报1.93%，夏普比率为-0.76，卡玛比率为-0.60。规模指数组合最近一周收益0.96%，最近一个月收益0.62%。自2022年2月7日以来相比于Wind股票型基金总指数基准超额回报29.90%，夏普比率1.28，卡玛比率为2.32。
　　风险提示
　　本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。
　　
　　

研究报告全文：证券研究报告金融工程点评金融工程点评报告日期2023年01月09日行业主题类ETF份额流入达41亿份基金周报20230102-20230106核心观点分析师陈冀执业证书号S1230522110001本文盘点上周20230102-20230106基金市场表现新成立基金概况以及ETF份额chenjistockecomcn变动情况并对浙商金工团队ETF跟踪指数组合的最新结果进行持续跟踪相关报告基金市场回顾1长期绩优组合构造以上周20230102-20230106各类基金指数悉数上涨具体地中国基金总指数LuckyFund为目标的ETF组合收益率为174股票型基金总指数收益率为296混合型基金总指数收益率构建策略20221213为257债券型基金指数收益率为034货币市场基金指数收益率004新成立基金上周20230102-20230106新成立15只基金总发行份额达960亿份其中发行份额占据前三的主额基金为银华创新动力优选A中银招盈一年持有A易米中证科创创业50指数增强AETF份额变动行业类ETF成交额达25930亿元份额变动1878亿份当前场内份额218366亿份按跟踪指数统计证券公司ETF成交额居首达8222亿元国证芯片ETF成交额为3364亿元中证全指半导体ETF成交额为2656亿元从份额流动情况来看国证芯片ETF份额流入居首达1233亿份证券公司ETF份额流入567亿份中证全指半导体ETF份额流入484亿份主题类ETF成交额达48210亿元份额变动2264亿份当前场内份额343720亿份按跟踪指数统计光伏产业ETF成交额居首达5239亿元中证酒ETF成交额为3250亿元CS新能车ETF成交额为2580亿元从份额流动情况来看中证酒ETF份额流入居首达969亿份军工龙头ETF份额流入683亿份300非银ETF份额流入667亿份规模类ETF成交额达101223亿元份额变动-8794亿份当前场内份额319775亿份其中中证1000ETF成交额居首达27549亿元沪深300ETF成交额为18969亿元科创50ETF成交额为12294亿元从场内份额流动情况来看科创创业50ETF份额流入居首达194亿份MSCI中国A50互联互通ETF份额流入065亿份中证800ETF份额流入032亿份本周基金聚焦本文展示了报告长期绩优组合构造以LuckyFund为目标的ETF组合构建策略一文中的LF序列跟踪情况本文提供2022年7月以来该策略建议下不同的ETF跟踪指数行业主题指数规模指数组合回测详情并给出最新仓位配置其中行业主题指数组合最近一周收益065最近一个月收益-205自2022年2月7日以来相比于Wind股票型基金总指数基准超额回报193夏普比率为-076卡玛比率为-060规模指数组合最近一周收益096最近一个月收益062自2022年2月7日以来相比于Wind股票型基金总指数基准超额回报2990夏普比率128卡玛比率为232风险提示本文结果基于历史数据建模推算未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差不作为投资参考建议httpwwwstockecomcn19请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评正文目录1基金市场回顾42新成立基金43ETF份额变动54本周ETF聚焦65风险提示8httpwwwstockecomcn29请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评图表目录图1上周新成立基金概览20230102-202301065图2行业主题指数组合配置6图3规模指数组合配置6图4ETF跟踪指数组合近期表现7表1基金市场回顾20230102-202301064表2发行份额前十名的新成立基金20230102-202301064表3ETF成交额及份额变动概览20230102-202301065表4行业ETF成交额及份额变动概览20230102-202301066表5主题ETF成交额及份额变动概览20230102-202301066表6规模ETF成交额及份额变动概览20230102-202301066表7行业主题指数组合高配指数挂钩产品7表8规模指数组合高配指数挂钩产品8httpwwwstockecomcn39请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评1基金市场回顾上周20230102-20230106各类基金指数悉数上涨具体地中国基金总指数收益率为174股票型基金总指数收益率为296混合型基金总指数收益率为257债券型基金指数收益率为034货币市场基金指数收益率为004表1基金市场回顾20230102-20230106资料来源Wind浙商证券研究所2新成立基金上周20230102-20230106新成立15只基金总发行份额达960亿份其中发行份额占据前三的主额基金为银华创新动力优选A中银招盈一年持有A易米中证科创创业50指数增强A下表列示了发行份额排名前十的新成立基金基础信息表2发行份额前十名的新成立基金20230102-20230106资料来源Wind浙商证券研究所httpwwwstockecomcn49请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评图1上周新成立基金概览20230102-20230106资料来源Wind浙商证券研究所3ETF份额变动上周20230102-20230106场内ETF总成交额达58983亿元份额减少6051亿份占当前场内份额的042具体地行业类ETF成交额达25930亿元份额变动1878亿份当前场内份额218366亿份按跟踪指数统计证券公司ETF成交额居首达8222亿元国证芯片ETF成交额为3364亿元中证全指半导体ETF成交额为2656亿元从份额流动情况来看国证芯片ETF份额流入居首达1233亿份证券公司ETF份额流入567亿份中证全指半导体ETF份额流入484亿份主题类ETF成交额达48210亿元份额变动2264亿份当前场内份额343720亿份按跟踪指数统计光伏产业ETF成交额居首达5239亿元中证酒ETF成交额为3250亿元CS新能车ETF成交额为2580亿元从份额流动情况来看中证酒ETF份额流入居首达969亿份军工龙头ETF份额流入683亿份300非银ETF份额流入667亿份规模类ETF成交额达101223亿元份额变动-8794亿份当前场内份额319775亿份其中中证1000ETF成交额居首达27549亿元沪深300ETF成交额为18969亿元科创50ETF成交额为12294亿元从场内份额流动情况来看科创创业50ETF份额流入居首达194亿份MSCI中国A50互联互通ETF份额流入065亿份中证800ETF份额流入032亿份表3ETF成交额及份额变动概览20230102-20230106上周成交额上周份额变动当前场内份额周一份额变化周二份额变化周三份额变化周四份额变化周五份额变化份额变化亿元亿份亿份亿份亿份亿份亿份亿份行业ETF259301878218366-1621164-121-6652577主题ETF482102264343720961839722-1711305规模ETF101223-8794319775265111529-3056-2442-3593策略ETF761-0334843065004-001-031-005资料来源Wind浙商证券研究所httpwwwstockecomcn59请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评表4行业ETF成交额及份额变动概览20230102-20230106上周成交额上周份额变动当前场内份额周一份额变化周二份额变化周三份额变化周四份额变化周五份额变化份额变化亿元亿份亿份亿份亿份亿份亿份亿份证券公司822256777870026540-2154-591833国证芯片3364123327776-02454904714761239中证全指半导体265648418153042052102078252300医药2316-75126174-200109-181-762083中证银行18770641703404900802326-036069资料来源Wind浙商证券研究所表5主题ETF成交额及份额变动概览20230102-20230106上周成交额上周份额变动当前场内份额周一份额变化周二份额变化周三份额变化周四份额变化周五份额变化份额变化亿元亿份亿份亿份亿份亿份亿份亿份光伏产业5239-11614072034046044-087-119中证酒325096911377-022153-0484222642CS新能车258037410392016041044027262中证军工241300114051-014-177-0078-007193中证医疗2138-91536812089-039-127-643-106资料来源Wind浙商证券研究所表6规模ETF成交额及份额变动概览20230102-20230106上周成交额上周份额变动当前场内份额周一份额变化周二份额变化周三份额变化周四份额变化周五份额变化份额变化亿元亿份亿份亿份亿份亿份亿份亿份中证100027549-115016595181213-6786-479-205沪深30018969-73253867802094-7488-113036科创5012294-23582037240-1659756-294-751中证50010515-13223030-020-047-0923005003创业板5010410-590716194-13211198-2562-1321-1992资料来源Wind浙商证券研究所4本周ETF聚焦以下我们使用报告长期绩优组合构造以LuckyFund为目标的ETF组合构建策略一文中的LF序列复制方法展示用以跟踪LF序列的ETF跟踪指数组合最新表现情况本文提供2022年7月以来该策略建议下不同的ETF跟踪指数行业主题指数规模指数组合回测详情并给出最新仓位配置模型理论及构建细节请参见研报图2行业主题指数组合配置图3规模指数组合配置70018001600600140050012001000400800300600400200200100000000当规模指上规模指当行业主题指上行业主题指资料来源Wind浙商证券研究所资料来源Wind浙商证券研究所其中行业主题指数组合最近一周收益065最近一个月收益-205自2022年2月7日以来相比于Wind股票型基金总指数基准超额回报193夏普比率为-076卡玛比率为-060规模指数组合最近一周收益096最近一个月收益062自2022年2月7日以来相比于Wind股票型基金总指数基准超额回报2990夏普比率128卡玛比率为232httpwwwstockecomcn69请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评图4ETF跟踪指数组合近期表现行业主题指规模指指资料来源Wind浙商证券研究所此外行业主题指数组合以及规模指数组合选取各自配置权重前三的指数与其相挂钩的基金产品展示如下表7行业主题指数组合高配指数挂钩产品资料来源Wind浙商证券研究所httpwwwstockecomcn79请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评表8规模指数组合高配指数挂钩产品资料来源Wind浙商证券研究所5风险提示本文结果基于历史数据建模推算未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差不作为投资参考建议httpwwwstockecomcn89请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评股票投资评级说明以报告日后的6个月内证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准定义如下1买入相对于沪深300指数表现20以上2增持相对于沪深300指数表现10203中性相对于沪深300指数表现1010之间波动4减持相对于沪深300指数表现10以下行业的投资评级以报告日后的6个月内行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准定义如下1看好行业指数相对于沪深300指数表现10以上2中性行业指数相对于沪深300指数表现1010以上3看淡行业指数相对于沪深300指数表现10以下我们在此提醒您不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准我们采用的是相对评级体系表示投资的相对比重建议投资者买入或者卖出证券的决定取决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