研究报告全文：证券研究报告金融工程点评金融工程点评报告日期2023年01月02日规模指数类ETF份额流入达29亿份基金周报20221226-20221230核心观点分析师陈冀执业证书号S1230522110001本文盘点上周20221226-20221230基金市场表现新成立基金概况以及ETF份额chenjistockecomcn变动情况并对浙商金工团队ETF组合的最新结果进行持续跟踪相关报告基金市场回顾1长期绩优组合构造以上周20221226-20221230各类基金指数悉数上涨具体地中国基金总指数LuckyFund为目标的ETF组合收益率为131股票型基金总指数收益率为193混合型基金总指数收益率构建策略20221213为208债券型基金指数收益率为027货币市场基金指数收益率004新成立基金上周20221226-20221230新成立65只基金总发行份额达17896亿份其中发行份额占据前三的为京管泰富京元一年定开中银淳享一年定开博时安悦短债CETF份额变动行业类ETF成交额达21742亿元份额变动-501亿份当前场内份额215410亿份按跟踪指数统计证券公司ETF成交额居首达6147亿元中证全指半导体ETF成交额为2332亿元国证芯片ETF成交额为2220亿元从份额流动情况来看证券公司ETF份额流入居首达470亿份中证全指半导体ETF份额流入114亿份中证银行ETF份额流入110亿份主题类ETF成交额达45819亿元份额变动513亿份当前场内份额341057亿份按跟踪指数统计光伏产业ETF成交额居首达5313亿元中证酒ETF成交额为2391亿元中证军工ETF成交额为2240亿元从份额流动情况来看300非银ETF份额流入居首达1306亿份细分食品ETF份额流入254亿份中证酒ETF份额流入198亿份规模类ETF成交额达109886亿元份额变动2965亿份当前场内份额317338亿份其中中证1000ETF成交额居首达32468亿元沪深300ETF成交额为22835亿元中证500ETF成交额为14948亿元从场内份额流动情况来看MSCI中国A50互联互通ETF份额流入居首达2476亿份沪深300ETF份额流入1732亿份中证1000ETF份额流入437亿份本周基金聚焦本文展示了报告长期绩优组合构造以LuckyFund为目标的ETF组合构建策略一文中的ETF组合最新表现情况本文提供2022年10月以来该策略建议的不同调仓频率下的周度月度组合表现详情并给出最新仓位配置其中周度调仓组合最近一周收益047最近一个月收益-070自2022年10月1日以来相比于Wind股票型基金总指数基准超额回报-039夏普比率为066卡玛比率为256月度调仓组合最近一周收益063最近一个月收益-037自2022年10月1日以来相比于Wind股票型基金总指数基准超额回报-204夏普比率-020卡玛比率为-671风险提示本文结果基于历史数据建模推算未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差不作为投资参考建议httpwwwstockecomcn18请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评正文目录1基金市场回顾42新成立基金43ETF份额变动54本周ETF聚焦65风险提示7httpwwwstockecomcn28请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评图表目录图1上周新成立基金概览20221226-202212305图2周度调仓ETF组合配置6图3月度调仓ETF组合配置6图4ETF组合近期表现7表1基金市场回顾20221226-202212304表2发行份额前十名的新成立基金20221226-202212304表3ETF成交额及份额变动概览20221226-202212305表4行业ETF成交额及份额变动概览20221226-202212306表5主题ETF成交额及份额变动概览20221226-202212306表6规模ETF成交额及份额变动概览20221226-202212306httpwwwstockecomcn38请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评1基金市场回顾上周20221226-20221230各类基金指数悉数上涨具体地中国基金总指数收益率为131股票型基金总指数收益率为193混合型基金总指数收益率为208债券型基金指数收益率为027货币市场基金指数收益率为004表1基金市场回顾20221226-20221230代码指数简称本周涨跌幅本月涨跌幅近一月趋势000001SH上证指数142-197000016SH上证50074110000300SH沪深300113048权益指数000905SH中证500175-474境内000852SH中证1000196-468399001SZ深证成指153-083399005SZ中小100139-104399102SZ创业板综183-232HSIHI恒生指数096637DJIGI道琼斯工业指数-017-417权益指数IXICGI纳斯达克指数-030-873境外SPXGI标普500-014-590N225GI日经225-054-670885010WI万得中国基金总指数131-068885012WI万得股票型基金总指数193-127基金指数885013WI万得混合型基金总指数208-102885005WI万得债券型基金指数027-021885009WI万得货币市场基金指数004014资料来源Wind浙商证券研究所2新成立基金上周20221226-20221230新成立65只基金总发行份额达17896亿份其中发行份额占据前三的为京管泰富京元一年定开中银淳享一年定开博时安悦短债C下表列示了发行份额排名前十的新成立基金基础信息表2发行份额前十名的新成立基金20221226-20221230发行份额代码名称基金成立日投资类型基金经理现任基金管理人单位亿份007156OF京管泰富京元一年定开5012022-12-28中长期纯债型基金王沫尘北京京管泰富基金管理有限责任公司016689OF中银淳享一年定开2012022-12-29中长期纯债型基金李宪中银基金管理有限公司017439OF博时安悦短债C1990722022-12-27短期纯债型基金黄海峰博时基金管理有限公司016986OF淳厚瑞和A1022022-12-27中长期纯债型基金张蕊淳厚基金管理有限公司017440OF英大安旸纯债A1012022-12-28中长期纯债型基金吕一楠英大基金管理有限公司159656OF万家沪深300成长ETF886242022-12-28被动指数型基金杨坤万家基金管理有限公司159683OF嘉实中证内地运输主题ETF429122022-12-29被动指数型基金张钟玉嘉实基金管理有限公司017516OF易方达北证50成份C36672022-12-27被动指数型基金庞亚平易方达基金管理有限公司560960OF上投摩根中证碳中和60ETF34662022-12-29被动指数型基金毛时超上投摩根基金管理有限公司017520OF汇添富北证50成份C334572022-12-27被动指数型基金晏阳汇添富基金管理股份有限公司资料来源Wind浙商证券研究所httpwwwstockecomcn48请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评图1上周新成立基金概览20221226-2022123010030902580247020605015401030887206554102100总发行份额亿份平均发行份额亿份计数项资料来源Wind浙商证券研究所3ETF份额变动上周20221226-20221230场内ETF总成交额达543086亿元份额变动-12811亿份占当前场内份额的090具体地行业类ETF成交额达21742亿元份额变动-501亿份当前场内份额215410亿份按跟踪指数统计证券公司ETF成交额居首达6147亿元中证全指半导体ETF成交额为2332亿元国证芯片ETF成交额为2220亿元从份额流动情况来看证券公司ETF份额流入居首达470亿份中证全指半导体ETF份额流入114亿份中证银行ETF份额流入110亿份主题类ETF成交额达45819亿元份额变动513亿份当前场内份额341057亿份按跟踪指数统计光伏产业ETF成交额居首达5313亿元中证酒ETF成交额为2391亿元中证军工ETF成交额为2240亿元从份额流动情况来看300非银ETF份额流入居首达1306亿份细分食品ETF份额流入254亿份中证酒ETF份额流入198亿份规模类ETF成交额达109886亿元份额变动2965亿份当前场内份额317338亿份其中中证1000ETF成交额居首达32468亿元沪深300ETF成交额为22835亿元中证500ETF成交额为14948亿元从场内份额流动情况来看MSCI中国A50互联互通ETF份额流入居首达2476亿份沪深300ETF份额流入1732亿份中证1000ETF份额流入437亿份表3ETF成交额及份额变动概览20221226-20221230本周成交额本周份额变动当前场内份额周一份额变化周二份额变化周三份额变化周四份额变化周五份额变化份额变化亿元亿份亿份亿份亿份亿份亿份亿份行业ETF21742-501215410-061-593-046301-162主题ETF45819513341057-409-365-127044961规模ETF10988629653173381595-591-24411492651策略ETF9400564876001-006009-012065资料来源Wind浙商证券研究所httpwwwstockecomcn58请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评表4行业ETF成交额及份额变动概览20221226-20221230本周成交额本周份额变动当前场内份额周一份额变化周二份额变化周三份额变化周四份额变化周五份额变化份额变化亿元亿份亿份亿份亿份亿份亿份亿份证券公司614747077304275-0950794459026中证全指半导体233211417669-296-08608078042国证芯片2220-16325466089-098-0552014-024300医药2198-98826925-111-361-105-322-200中证银行185011016971-007-036-0037100049资料来源Wind浙商证券研究所表5主题ETF成交额及份额变动概览20221226-20221230本周成交额本周份额变动当前场内份额周一份额变化周二份额变化周三份额变化周四份额变化周五份额变化份额变化亿元亿份亿份亿份亿份亿份亿份亿份光伏产业5313-59714188-139-198-262-171034中证酒2391198104080560400319149-022中证军工2240-04114050-1050490248-100-014中证医疗2238-82237727-055-365-325-221089CS新能车178804810018024-032053011016资料来源Wind浙商证券研究所表6规模ETF成交额及份额变动概览20221226-20221230本周成交额本周份额变动当前场内份额周一份额变化周二份额变化周三份额变化周四份额变化周五份额变化份额变化亿元亿份亿份亿份亿份亿份亿份亿份中证10003246843717745571172-0328117181沪深300228351732545995690183316581802中证50014948-15023162185-134-0536058-020科创5011311-04582273150007-023-269240上证508677-62523950-144-285-2331-238131资料来源Wind浙商证券研究所4本周ETF聚焦以下我们展示报告长期绩优组合构造以LuckyFund为目标的ETF组合构建策略一文中的ETF组合构造方法最新表现情况本文提供2022年10月以来该策略建议的不同调仓频率下的周度月度组合回测详情并给出最新仓位配置模型理论及构建细节请参见研报图2周度调仓ETF组合配置图3月度调仓ETF组合配置60012005189985001000400400800732332328312300600239214415200400338235217215100200000000资料来源Wind浙商证券研究所资料来源Wind浙商证券研究所其中周度调仓组合最近一周收益047最近一个月收益-070自2022年10月1日以来相比于Wind股票型基金总指数基准超额回报-039夏普比率为066卡玛比率为256httpwwwstockecomcn68请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评月度调仓组合最近一周收益063最近一个月收益-037自2022年10月1日以来相比于Wind股票型基金总指数基准超额回报-204夏普比率-020卡玛比率为-671图4ETF组合近期表现1081061041021098096094092股票型基金指数周调组合净值月调组合净值资料来源Wind浙商证券研究所5风险提示本文结果基于历史数据建模推算未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差不作为投资参考建议httpwwwstockecomcn78请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评股票投资评级说明以报告日后的6个月内证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准定义如下1买入相对于沪深300指数表现20以上2增持相对于沪深300指数表现10203中性相对于沪深300指数表现1010之间波动4减持相对于沪深300指数表现10以下行业的投资评级以报告日后的6个月内行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准定义如下1看好行业指数相对于沪深300指数表现10以上2中性行业指数相对于沪深300指数表现1010以上3看淡行业指数相对于沪深300指数表现10以下我们在此提醒您不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准我们采用的是相对评级体系表示投资的相对比重建议投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论法律声明及风险提示本报告由浙商证券股份有限公司已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格经营许可证编号为Z39833000制作本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料但浙商证券股份有限公司及其关联机构以下统称本公司对这些信息的真实性准确性及完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务本报告仅供本公司的客户作参考之用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估并应同时考量各自的投资目的财务状况和特定需求对依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及或其关联人员均不承担任何法律责任本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和或交易观点本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务本公司的资产管理公司自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策本报告版权均归本公司所有未经本公司事先书面授权任何机构或个人不得以任何形式复制发布传播本报告的全部或部分内容经授权刊载转发本报告或者摘要的应当注明本报告发布人和发布日期并提示使用本报告的风险未经授权或未按要求刊载转发本报告的应当承担相应的法律责任本公司将保留向其追究法律责任的权利浙商证券研究所上海总部地址杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层北京地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层深圳地址广东省深圳市福田区广电金融中心33层上海总部邮政编码200127上海总部电话862180108518上海总部传真862180106010浙商证券研究所httpswwwstockecomcnhttpwwwstockecomcn88请务必阅读正文之后的免责条款部分