>> 国海证券-主动权益基金跟踪月报(2023年1月):主动权益市场回落,消费赛道优势明显-230106
| 上传日期: |
2023/1/8 |
大小: |
1142KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
国海证券 |
| 评级: |
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作者: |
李杨 |
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宽基指数回落明显,主动权益市场下挫 12月各宽基指数中,各指数收益相较11月均出现大幅回落。沪深300指数12月收益0.48%,保持正收益;中证500指数、中证1000指数和中证偏股型基金指数分别下跌了4.74%、4.68%和0.18%。 风格分化明显,大市值风格占优 在主要风格因子方面,12月大市值表现出相对优势,为0.12%;相比11月来看,低动量相对优势缩小,从-3.24%减少至-1.02%。估值因子变动明显,由0.3%下降为-1.11%;成长因子持续下滑,12月收益为-0.29%。 单赛道基金收益较优,消费赛道收益领先 单赛道型基金12月平均收益为-0.90%,低动量、大市值、高估值风格超额收益较为明显。单赛道基金中仅消费赛道贡献正向超额收益,12月平均收益率为4.93%。 全市场型优选基金组合获得正收益 从12月月度表现来看,全市场型优选基金组合本月收益为-1.43%,相对偏股基金指数超额收益为-1.24%,本期以来收益为2.74%。 风险提示 本报告所有分析均基于公开信息,不构成任何投资建议;报告中采用的样本数据有限,存在样本不足以代表整体市场的风险,且数据处理统计方式可能存在误差;报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析,但过往数据并不代表未来表现。
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