研究报告全文：申万期货品种策略日报股指202314星期三申银万国期货研究所汪洋从业资格号F0306430投资咨询号Z0002320wangyangsywgqhcomcn021-50588972一股指期货市场IF当月IF下月IF下季IF隔季前两日收盘价387940389100389820389040前日收盘价389420390300391360390680涨跌8207209401160沪深300涨跌幅021018024030成交量67115002729001745000528100持仓量951120046170075744003881700持仓量增减1143300119100323800121400IH当月IH下月IH下季IH隔季前两日收盘价264640265280265600265640前日收盘价264860265540265740265980上证50涨跌-220-080-260000涨跌幅-008-003-010000成交量43791002036001316500375800持仓量638930028110044154001590100持仓量增减4669008560016160082200IC当月IC下月IC下季IC隔季前两日收盘价587080587600587100580580前日收盘价595880596200595120588240涨跌8420824076807300中证500涨跌幅143140131126成交量45375003602001368300591300持仓量9718900937300114401009212100持仓量增减305600847002800061500IF下月-IF当月IH下月-IH当月IC下月-IC当月隔月价差现值880680320前值1160640520二股指现货市场沪深300指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值38879011505207540沪深300前两日值3871637877148295涨跌幅042上证50指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值264142302354747上证50前两日值263525238941838涨跌幅023中证500指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元中证500前值586447753586118前两日值585740795194430涨跌幅012行业能源原材料工业可选消费前值181911265076255028587444前2日值180077261160253875586274涨跌幅102150045020行业主要消费医药卫生地产金融信息技术前值28025811062127522469195531沪深300行业指数前2日值28318131063940522165191943涨跌幅-103-017006187行业电信业务公用事业前值230672208186前2日值221982206654涨跌幅391074三期现基差IF当月-沪深300IF下月-沪深300IF下季-沪深300IF隔季-沪深300沪深300前值630151025701890前2日值777193726571877IH当月-上证50IH下月-上证50IH下季-上证50IH隔季-上证50上证50前值718139815981838前2日值1115175520752115IC当月-中证500IC下月-中证500IC下季-中证500IC隔季-中证500中证500前值290610-470-7350前2日值6331153653-5867四其他国内主要指数和海外指数主要指数上证指数深证成指中小板指创业板指前值3116511111713741435235642前2日值3089261101599734034234677涨跌幅088092101041国内外主要股指主要指数恒生指数日经225标准普尔DAX指数前值201452926094503824141418167前2日值197814126093673839501406926涨跌幅184000-040080五宏观信息财政部部长刘昆指出2023年要加大财政宏观调控力度优化政策工具组合在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控要统筹财政收入财政赤字贴息等政策工具适度扩大财政支出规模合理安排地方政府专项债券规模适当扩大投向领域和用作资本金范围持续形成投资拉动力证监会回应上市证券公司再融资行为表示作为已上市的证券公司更应该为市场树立标杆提高公司治理质效结合股东回报和价值创造能力自身经营状况市场发展战略等合理确定融资计划及方式董事会和股东大会要统筹平衡审慎决策切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益同时证监会也会支持证券公司合理融资更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用证监会将在审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性合理性把好股票发行入口关美债收益率普遍下跌3月期美债收益率跌161个基点报43682年期美债收益率跌6个基点报43783年期美债收益率跌76个基点报41575年期美债收益率跌107个基点报390310年期美债收益率跌13个基点报375130年期美债收益率跌119个基点报3848宏观信息中国2022年12月财新制造业PMI为49低于11月04个百分点降至近三个月来最低连续第五个月处于收缩区间生产指数新订单指数新出口订单指数和供应商配送时间指数均降至5月以来最低据经济参考报日前召开的中国人民银行货币政策委员会2022年第四季度例会提出保持流动性合理充裕保持信贷总量有效增长保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配展望2023年业内人士表示2023年银行信贷投放总量将保持稳步增长在2022年的基础上贷款利率尤其是中长期贷款利率也会继续下行与此同时投放也将更加有的放矢进一步向制造业科技创新消费等领域集聚行业信息中办国办印发关于加强新时代水土保持工作的意见提出到2025年水土保持体制机制和工作体系更加完善管理效能进一步提升人为水土流失得到有效管控重点地区水土流失得到有效治理水土流失状况持续改善全国水土保持率达到73工信部部长金壮龙表示今年将聚焦重点行业和地区针对机械汽车电子等规模大带动性强的支柱行业分类研究制定稳增长工作措施针对新能源新一代信息技术等增长快潜力大的新兴产业打造更多新的增长点教育部部署做好2023年寒假校外培训治理工作要求严防严查以一对一住家教师高端家政众筹私教以及各类冬令营等名义违规开展学科类培训严防严查面向学龄前儿童开展线上培训违规开展线上学科类培训等行为据证券时报为满足市场对抗疫防感药物的突增需求国家药监局连续快速审评审批相关药品上市2022年12月30日批准布洛芬混悬液等12个新冠病毒感染对症治疗药物上市和应急引进默沙东新冠口服药2023年1月3日再次快速审批13个药物上市在过去的一周之内国家药监局已经快速批准26个药物上市行业信息国铁集团披露2023年工作目标完成旅客发送量269亿人次同比增长676货物发送量397亿吨同比增长18投产新线3000公里以上其中高铁2500公里完成运输总收入8175亿元同比增收1239亿元增长179总体恢复到2019年水平据中国汽车流通协会2022年12月份汽车消费指数为609低于上月从构成汽车消费指数的分指数看2022年12月需求分指数为631低于上月预期2023年1月购车需求会有所下降股指观点股指美股下跌上一交易日A股早盘跳水后迅速回升计算机和通信领涨上证50指数涨023中证1000指数涨226两市成交额放大至789047亿元资金方面北向资金净流出645亿元12月30日融资余额减少7937亿元至1444511亿元我国防疫政策进一步优化但11月工业企业利润继续下降经济下行压力仍大预计二季度有望看到经济好转年前资金偏谨慎交易活跃度下降我们预计年前不太会有大的行情出现从技术面看短期偏震荡操作上建议先观望或轻仓试多综合点评及操作建议免责申明本报告的信息均来源于公开资料本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关本报告所涵括的信息仅供交流研讨投资者应合理合法使用本报告所提供的信息建议不得用于未经允许的其他任何用途如因投资者将本报告所提供的信息建议用于非法目的所产生的一切经济法律责任均与本公司无关本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为申银万国期货且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改