基差：
　　铅、锡、棕榈油、乙二醇、沥青、股指期货IF基差（当月）、股指期货IF基差（次月）、股指期货IF基差（季月）、股指期货IF基差（下季）、股指期货IH基差（当月）、股指期货IH基差（次月）、股指期货IH基差（季月）、股指期货IC基差（当月）、股指期货IC基差（次月）、股指期货IC基差（季月）、股指期货IC基差（下季）、股指期货IM基差（次月）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。苹果高于95%分位数（近一年）。
　　价差：
　　农产品：无。
　　黑色建材：焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。
　　化工能源：无。
　　有色金属：金银比、铜当月次月价差低于5%分位数（近一年）。
　　金融期货：10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IF跨期价差(次月-当月）、股指期货IF跨期价差(季月-次月）、股指期货IF跨期价差(下季-季月）、股指期货IH跨期价差(次月-当月）高于95%分位数（近一年）

研究报告全文：2022-12-28中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称套利数据投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点119260115220基差铅锡棕榈油乙二醇沥青股指期货IF基差当月股指期货IF111180基差次月股指期货IF基差季月股指期货IF基差下季股指期货107140IH基差当月股指期货IH基差次月股指期货IH基差季月股指期10310020223202242022520226202272022820229202210202211202212货IC基差当月股指期货IC基差次月股指期货IC基差季月股指期货IC基差下季股指期货IM基差次月股指期货IM基差季月股商品量化团队指期货IM基差下季低于5分位数近一年苹果高于95分位数近一年研究员魏新照021-80401773摘要weixinzhaociticsfcom从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364基差铅锡棕榈油乙二醇沥青股指期货IF基差当月股指期货IF基差次月股指期货IF基差季月股指期货IF基差下季股指期货IH基差当月股指期货IH基差次月股指期货IH基差季月股指期货IC基差当月股指期货IC基差次月股指期货IC基差季月股指期货IC基差下季股指期货IM基差次月股指期货IM基差季月股指期货IM基差下季低于5分位数近一年苹果高于95分位数近一年价差农产品无黑色建材焦炭焦煤高于95分位数近一年化工能源无有色金属金银比铜当月次月价差低于5分位数近一年金融期货10年国债期货次季合约跨期价差股指期货IF跨期价差次月-当月股指期货IF跨期价差季月-次月股指期货IF跨期价差下季-季月股指期货IH跨期价差次月-当月高于95分位数近一年重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一商品期货基差数据基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场铜16638066440-60610-009008铝长江有色市场铝A0018970187851858098088锌上海物贸锌2410023965135371056027有色金属铅上海物贸铅1605016185-13536-083002镍电解镍1上海239500228250112507219493080锡长江有色市场锡1207000209270-22704773-108002黄金收盘价AuTD4094090-1006086贵金属白银收盘价AgTD53535356-3-22-006090螺纹钢螺纹钢HRB40020mm上海0974060405010115025017热轧卷板热轧板卷Q235B475mm上海413040775359130054焦炭准一级冶金焦日照港29102687223-32830081焦煤焦煤口岸价运费甘其毛道20001885115-60610079黑色建材铁矿石车板价青岛港金布巴粉61093799836-37-8-437016动力煤秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产140810233853903766057锰硅出厂均价硅锰FeMn68Si18内蒙72507458-208-107-279038硅铁出厂价含税硅铁75C宁夏80508104-54-416-067087玉米现货价玉米大连2840282218-42064073玉米淀粉出厂报价玉米淀粉潍坊31902943247176839077豆粕现货价豆粕478038399416482451079豆油现货价豆油96158838777893879036棕榈油棕榈油24度广东80008174-1741507-213002农产品鸡蛋鸡蛋辽宁大连100044004297103552240029棉花现货价棉花15002142307721338543006白糖现货价白砂糖柳州577057313940068054菜油现货价菜油1309110667242413582273080苹果BOCE苹果烟台100076407853-213-1761-271098菜粕现货价菜粕33583135223377713049LLDPE聚乙烯LLDPE膜级山东8250814210842133066PVC聚氯乙烯PVC电石法华东地区62306306-76103-121010PP聚丙烯PP拉丝级浙江77007760-60-5-077041PTA精对苯二甲酸PTA内盘5555549263264115032甲醇甲醇华东地区264525667979308070能源化工原油原油阿曼环太平洋美元兑人民币中间价81560-479-549-8558079乙二醇现货价乙二醇国内39004167-267-66-641000纸浆漂针木浆银星山东72506636614256925080橡胶天然橡胶云南国营全乳胶SCR5上海1240012815-415-561-324067沥青道路沥青70A级上海石化4390384354711241423001资料来源Wind中信期货研究所备注1期货指标均为品种的主力连续合约2平均值取最近一年历史数据计算3螺纹钢基差现货097-期货4排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近0的指标越接近历史顶部越靠近1的指标越接近历史底部214中信期货研究量化数据日报二商品期货价差数据大类品种对现值前值变动值排位豆油豆粕221221000011豆粕-菜粕8331683316000047豆油-棕榈油6684066840000039农产品菜油-豆油189151189151000053菜油-棕榈油255990255990000046菜油菜粕340340000012玉米淀粉-玉米1679716797000024卷螺差32663266000025黑色建材螺矿比486486000006焦炭焦煤141141000095L-PP5750057500000093化工能源PP-3MA-23500-9250-14250038铝锌比078080-002052铜锌比278279-002078金银比008008000003铜当月次月价差-2000-70005000002铝当月次月价差25005002000033铅当月次月价差-3000-2500-500037有色金属锌当月次月价差30003500-500026铜连1连2月价差-10002000-3000006铝连1连2价差10004500-3500031铅连1连2月价差500000500070锌连1连2月价差25003000-500019金612价差-182-108-074051银612价差-4600-3200-1400033资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部314中信期货研究量化数据日报三金融期货数据大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差084083001042国债期货当季合约跨品种价差084083001056国债期货次季合约跨品种价差098102-004045国债期货5年国债期货当季合约跨期价差0460430030815年国债期货次季合约跨期价差038040-00207810年国债期货当季合约跨期价差060063-00207610年国债期货次季合约跨期价差057050006096汇率两岸汇差-001000-001019股指期货IF基差当月-1374-1215-159005股指期货IF基差次月-2374-2215-159002股指期货IF基差季月-3314-3195-119003股指期货IF基差下季-2854-2615-239001股指期货IH基差当月-909-1015105003股指期货IH基差次月-1589-1975385001股指期货IH基差季月-1889-2015125004股指期货IH基差下季-2029-2155125014股指期货IC基差当月-2030-1194-837004股指期货IC基差次月-2850-1694-1157001股指期货IC基差季月-2770-1734-1037001股指期货IC基差下季33104226-917001股指期货IM基差当月-2493-1057-1436013股指期货IM基差次月-973643-1616000股指股指期货IM基差季月7272783-2056000股指期货IM基差下季888711463-2576000股指期货IF跨期价差次月-当月10001000000098股指期货IF跨期价差季月-次月940980-040096股指期货IF跨期价差下季-季月-460-580120095股指期货IH跨期价差次月-当月680960-280095股指期货IH跨期价差季月-次月300040260061股指期货IH跨期价差下季-季月140140000057股指期货IC跨期价差次月-当月820500320098股指期货IC跨期价差季月-次月-080040-120099股指期货IC跨期价差下季-季月-6080-5960-120097股指期货IM跨期价差次月-当月-1520-1700180063股指期货IM跨期价差季月-次月-1700-2140440075股指期货IM跨期价差下季-季月-8160-8680520075资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部414中信期货研究量化数据日报图表1豆油豆粕价比序列图表2豆粕-菜粕价差序列豆油豆粕豆粕-菜粕3512003010002580020600154001005200000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表3豆油-棕榈油价差序列图表4菜油-豆油价差序列豆油-棕榈油菜油-豆油20003000150025001000500200001500-5001000-1000500-1500-20000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表5菜油-棕榈油价差序列图表6菜油-菜粕价差序列菜油-棕榈油菜油菜粕4500540004350043000325003200021500210001500100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所514中信期货研究量化数据日报图表7玉米淀粉-玉米价差序列图表8卷螺差序列玉米淀粉-玉米卷螺差600350300500250400200150300100200500100-500-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表9螺矿比价比序列图表10煤焦比价比序列螺矿比焦炭焦煤7016601450121040083006200410020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表11L-PP价差序列图表12PP-MA价差序列L-PPPP-3MA140015001200100010005008000600-500400200-10000-1500-200-2000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所614中信期货研究量化数据日报图表13铝锌比价比序列图表14铜锌比价比序列铝锌比铜锌比100290090280080070270060260050040250030240020230010000220资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表15金银比价比序列图表16铜当月次月价差序列金银比铜当月次月价差0106000009500000800740000063000005004200000310000020001000-1000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表17铝当月次月价差序列图表18铅当月次月价差序列铝当月次月价差铅当月次月价差6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