股指期货流动性情况
　　2022年12月21日，沪深300期货(IF)成交825.27亿元，较上一交易日减少28.95%；持仓金额2284.09亿元，较上一交易日减少3.2%；成交持仓比为0.36。中证500期货(IC)成交761.77亿元，较上一交易日减少10.13%；持仓金额3541.77亿元，较上一交易日减少1.24%；成交持仓比为0.22。上证50(IH)成交391.7亿元，较上一交易日减少35.57%；持仓金额926.19亿元，较上一交易日减少8.35%；成交持仓比为0.42。
　　国债期货流动性情况
　　2022年12月21日，2年期债(TS)成交865.93亿元，较上一交易日减少0.39%；持仓金额869.94亿元，较上一交易日减少1.44%；成交持仓比为1.0。5年期债(TF)成交459.67亿元，较上一交易日减少2.13%；持仓金额971.29亿元，较上一交易日增加0.72%；成交持仓比为0.47。10年期债(T)成交627.2亿元，较上一交易日增加16.0%；持仓金额1627.41亿元，较上一交易日增加1.16%；成交持仓比为0.39
　　

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2022-12-22股指期货资金流出国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2022年12月21日沪深300期货IF成交82527亿元较上一交易日减少2895持高天越仓金额228409亿元较上一交易日减少32成交持仓比为036中证500期货IC0755-23887993成交76177亿元较上一交易日减少1013持仓金额354177亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少124成交持仓比为022上证50IH成交3917亿元较上一交易日减少3557从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额92619亿元较上一交易日减少835成交持仓比为042国债期货流动性情况联系人李逸资2022年12月21日2年期债TS成交86593亿元较上一交易日减少039持仓金0755-23887993额86994亿元较上一交易日减少144成交持仓比为105年期债TF成交45967liyizihtfccom亿元较上一交易日减少213持仓金额97129亿元较上一交易日增加072成从业资格号F03105861交持仓比为04710年期债T成交6272亿元较上一交易日增加160持仓金额黄冯英162741亿元较上一交易日增加116成交持仓比为0390755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨20221222图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨20221222图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨20221222表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计6726504422848440557800175790IF前十名合计96710045561155400544400188300IF前二十名合计121608044811497990551900281910IC前五名合计12862204827137857051730092350IC前十名合计19119305112182816048888377000IC前二十名合计23841505025236055049752360000IH前五名合计3715803588664100641200292520IH前十名合计5521803786906160621400353980IH前二十名合计76201042561028560574400266550TS前五名合计181680411425994058860078260TS前十名合计270820457532108054250050260TS前二十名合计333280466138178053390048500TF前五名合计41186050174090804983278000TF前十名合计587390494360105050570013660TF前二十名合计769500493678958050640020080T前五名合计830510514178484048594567000T前十名合计11541205148108788048526624000T前二十名合计13840405056135312049443092000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨20221222图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨20221222图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨20221222图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨20221222免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom