ETF市场热点：亚洲首批加密资产ETF于香港交易所上市
　　香港交易及结算所有限公司（香港交易所）于2022年12月16日上市亚洲首批加密资产ETF，香港交易所成为亚洲首家提供加密资产ETF产品的交易所。上市的两只新ETF南方东英比特币期货ETF（股份代号：3066）和南方东英以太币期货ETF（股份代号：3068）由南方东英资产管理有限公司管理，分别跟踪在芝加哥商品交易所（芝商所）交易的标准化现金结算的比特币期货合约及以太币期货合约。
　　ETF申赎：跟踪沪深300的ETF资金净流入较多
　　近一周（2022/12/12-2022/12/16）ETF基金净流入122.15亿元，其中股票型、债券型ETF净流入，QDII型、另类投资型ETF资金净流出。宽基ETF中，近一周跟踪沪深300的ETF资金净流入35.39亿元，跟踪创业板指的ETF资金净流出2.47亿元。跟踪中证500、上证50、科创创业50的ETF资金净流入。行业ETF中，近一周电子行业的ETF资金净流入较多，银行行业的ETF资金净流出较多。
　　ETF产品：3只在发行，2只新成立，3只新上市
　　当前正在发行的ETF共3只，其中一只为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF（513143.OF）。近一周新成立2只ETF，其中一只为南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF（159687.OF），均募集满发行份额。另有包括南方上证科创板50成份增强策略ETF（588370.OF）等3只ETF新上市。
　　风险提示：本报告对历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结，存在失效的可能。市场发生超预期波动，导致拥挤交易，可能会使得ETF产品价格暴涨暴跌。量化与非量化基金的业绩受到多种因素影响，包括环境、政策、基金管理人变化等，过去业绩好的基金不代表未来依然业绩好。ETF流通份额变化受到多种因素影响，流通份额变化不能直接形成产品价格预测。
　　

研究报告全文：证券研究报告金工港交所上市亚洲首批加密资产ETF华泰研究研究员林晓明SACNoS0570516010001linxiaominghtsccom2022年12月18日中国内地指数产品周报SFCNoBPY4218675582080134研究员张泽ETF市场热点亚洲首批加密资产ETF于香港交易所上市SACNoS0570520090004zhangzehtsccom香港交易及结算所有限公司香港交易所于2022年12月16日上市亚洲SFCNoBRB3228675582493656首批加密资产ETF香港交易所成为亚洲首家提供加密资产ETF产品的交易所上市的两只新ETF南方东英比特币期货ETF股份代号3066和南方东英以太币期货ETF股份代号3068由南方东英资产管理有限公司管理分别跟踪在芝加哥商品交易所芝商所交易的标准化现金结算的比特币期货合约及以太币期货合约ETF申赎跟踪沪深300的ETF资金净流入较多近一周20221212-20221216ETF基金净流入12215亿元其中股票型债券型ETF净流入QDII型另类投资型ETF资金净流出宽基ETF中近一周跟踪沪深300的ETF资金净流入3539亿元跟踪创业板指的ETF资金净流出247亿元跟踪中证500上证50科创创业50的ETF资金净流入行业ETF中近一周电子行业的ETF资金净流入较多银行行业的ETF资金净流出较多ETF产品3只在发行2只新成立3只新上市当前正在发行的ETF共3只其中一只为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF513143OF近一周新成立2只ETF其中一只为南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF159687OF均募集满发行份额另有包括南方上证科创板50成份增强策略ETF588370OF等3只ETF新上市风险提示本报告对历史数据进行梳理总结不构成任何投资建议根据历史数据的规律总结存在失效的可能市场发生超预期波动导致拥挤交易可能会使得ETF产品价格暴涨暴跌量化与非量化基金的业绩受到多种因素影响包括环境政策基金管理人变化等过去业绩好的基金不代表未来依然业绩好ETF流通份额变化受到多种因素影响流通份额变化不能直接形成产品价格预测免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读1金工研究ETF市场热点亚洲首批加密资产ETF于香港交易所上市香港交易及结算所有限公司香港交易所于2022年12月16日上市亚洲首批加密资产ETF进一步扩大其产品生态圈为香港及国际投资者提供更多选择香港交易所成为亚洲首家提供加密资产ETF产品的交易所上市的两只新ETF1南方东英比特币期货ETF股份代号3066由南方东英资产管理有限公司管理跟踪在芝加哥商品交易所芝商所交易的标准化现金结算的比特币期货合约2南方东英以太币期货ETF股份代号3068由南方东英资产管理有限公司管理跟踪在芝加哥商品交易所芝商所交易的标准化现金结算的以太币期货合约香港交易所首席营运总监及市场联席主管姚嘉仁于12月16日表示今天上市的两只加密资产ETF为香港日益丰富多元的交易所买卖产品生态圈锦上添花这些新产品将首次在亚洲为投资者提供参与数字资产投资的机会亦反映了我们对数字经济的关注和市场的需求我们期待在未来几个月将迎来更多主题式ETF和数字资产新产品ETF是香港交易所旗下市场发展较快的业务之一产品种类于2022年亦不断拓展愈趋多元化包括于年内推出了首只元宇宙ETF首只碳期货ETF及首只区块链ETF更首次将ETF纳入沪深港通此外香港交易所买卖产品ETP包括ETF和杠杆及反向产品今年前十一个月的平均每日成交金额为118亿港币较去年同期的78亿港币大增50反映出ETP越来越受到投资者欢迎据香港交易所官网截至2022年11月底于香港交易所上市的ETP共有168只市值达3735亿港币免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读2金工研究各类ETF的净申赎跟踪沪深300的ETF资金净流入较多近一周20221212-20221216ETF基金净流入12215亿元其中股票型债券型ETF净流入QDII型另类投资型ETF资金净流出宽基ETF中近一周跟踪沪深300的ETF资金净流入3539亿元跟踪创业板指的ETF资金净流出247亿元跟踪中证500上证50科创创业50的ETF资金净流入行业ETF中近一周电子行业的ETF资金净流入较多银行行业的ETF资金净流出较多图表1大类ETF资金流向亿元基金类型ETF基金规模今年以来净申赎一周净申赎前一周净申赎股票型基金106671731994011867-4404国际QDII基金16731579103-041-3527另类投资基金20545-10137-186-308债券型基金4356819701576124总计129814440860812215-8115资料来源Wind华泰研究图表2部分宽基类ETF资金流向亿元基金跟踪的宽基指数ETF基金规模今年以来净申赎一周净申赎前一周净申赎沪深300153035288453539775中证50080798159021213-2230上证50636003379067-3877中证10003362719103-211-016创业板指3205931722-247-5148科创创业50241135469847138资料来源Wind华泰研究图表3行业型ETF资金流向亿元基金跟踪的行业ETF基金规模今年以来净申赎一周净申赎前一周净申赎非银金融7414012574926-905电子724553541310132195医药生物6091128032-486461电力设备52912107851012606食品饮料357095996-574-463国防军工229797158197436银行21554-4469-794-420建筑装饰90583292032-222计算机87773959-021-105有色金属7766179072-024农林牧渔70062969055-123传媒63842442-003-049煤炭54611544034-151房地产46712679-302-162家用电器30721627-018088公用事业21002271146032基础化工1978439008211钢铁1454323006018通信1367-003008015建筑材料960783-081100汽车882786102045交通运输183155004-002资料来源Wind华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读3金工研究具体ETF来看近一周科创50和沪深300ETF资金净流入较多跟踪医药恒生科技的ETF资金净流出较多图表4周度净申赎规模前5名的ETF基金亿元基金代码基金名称跟踪指数名称基金规模今年以来净申赎一周净申赎前一周净申赎588000SH科创50ETF科创50494803755329452884510300SH沪深300ETF沪深30072791252962768239510500SH中证500ETF中证50057145109261513-1666588350SH双创50ETF基金科创创业5011451164870-006560080SH中药ETF中证中药217821207551083资料来源Wind华泰研究图表5周度净申赎规模后5名的ETF基金亿元基金代码基金名称跟踪指数名称基金规模今年以来净申赎一周净申赎前一周净申赎512010SH医药ETF300医药137758595-548231513130SH恒生科技ETF恒生科技87285067-470-842512100SH中证1000ETF中证100094518261-450-1538159736SZ饮食ETFCS食品饮7114498-336-192512200SH房地产ETF中证全指房地产36931869-301-099资料来源Wind华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读4金工研究ETF发行成立与上市3只在发行2只新成立3只新上市当前正在发行的ETF共3只其中一只为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF513143OF近一周新成立2只ETF其中一只为南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF159687OF均募集满发行份额另有包括南方上证科创板50成份增强策略ETF588370OF等3只ETF新上市图表6正在发行的ETF列表及信息基金代码基金简称招募说明书投资类型募集起始日计划募集截止日募集份额上限亿份基金经理公告日513143OF华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF2022-12-06国际QDII股票型基金2022-12-122022-12-21李茜何琦560963OF上投摩根中证碳中和60ETF2022-11-30被动指数型基金2022-12-122022-12-22500000毛时超513563OF兴银中证港股通科技ETF2022-10-18被动指数型基金2022-10-212023-01-18100000李哲通刘帆资料来源Wind华泰研究图表7近期新成立的ETF列表及信息代码名称发行份额亿份截止日份额亿份发行公告日期基金成立日封闭期月159687OF南方基金南方东英银河联昌富时亚太低136213622022-12-062022-12-163碳精选ETF562010OF华宝中证绿色能源ETF4324322022-11-182022-12-163资料来源Wind华泰研究图表8近一周上市的ETF列表及信息基金代码名称上市日期上市交易份额亿上市前一日净值持有人户数投资类型基金经理511580OF招商中证政策性金融债3-5年ETF2022-12-140059981951749被动指数型债券基金王闯588370OF南方上证科创板50成份增强策略ETF2022-12-137731000310417增强指数型基金崔蕾朱恒红561590OF华泰柏瑞中证1000增强策略ETF2022-12-122410998015206增强指数型基金笪篁柳军资料来源Wind华泰研究风险提示本报告对历史数据进行梳理总结不构成任何投资建议根据历史数据的规律总结存在失效的可能市场发生超预期波动导致拥挤交易可能会使得ETF产品价格暴涨暴跌量化与非量化基金的业绩受到多种因素影响包括环境政策基金管理人变化等过去业绩好的基金不代表未来依然业绩好ETF流通份额变化受到多种因素影响流通份额变化不能直接形成产品价格预测免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读5金工研究免责声明分析师声明本人林晓明张泽兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见彼以往现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表迖的意见直接或间接收取任何报酬一般声明及披露本报告由华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格以下简称本公司制作本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用本公司不因接收人收到本报告而视其为客户本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司及其关联机构以下统称为华泰对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期华泰可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告同时本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动以往表现并不能指引未来未来回报并不能得到保证并存在损失本金的可能华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司不是FINRA的注册会员其研究分析师亦没有注册为FINRA的研究分析师不具有FINRA分析师的注册资格华泰力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考不构成购买或出售所述证券的要约或招揽该等观点建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的财务状况以及特定需求在任何时候均不构成对客户私人投资建议投资者应当充分考虑自身特定状况并完整理解和使用本报告内容不应视本报告为做出投资决策的唯一因素对依据或者使用本报告所造成的一切后果华泰及作者均不承担任何法律责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