研究结论
　　基金市场热点跟踪：1.香港首批合规虚拟资产ETF上市：2022年12月16日，南方东英比特币期货ETF（3066.HK）和南方东英以太币期货ETF（3068.HK）今日正式在香港交易所上市，成为亚洲首批成功上市的比特币和以太币期货ETF。2.首只北证50指数基金正式成立：2022年12月16日，富国基金公告称富国北证50成份指数型基金（017521）于12月15日生效，标志着首只北证50指数基金正式成立。
　　基金发行动态：本期，国内新成立基金一共33只，较上期减少2只，其中，股票型基金7只，混合型基金10只，债券型基金11只，FOF基金3只，国际QDII基金1只，REITs基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集279.19亿元，较上期降低321.58亿元。其中，由魏建管理的长城永利A募集规模最大，为50.5亿元。本期，国内新发行基金一共30只，较上期增加2只。其中，股票型基金9只，混合型基金4只，债券型基金13只，FOF基金2只，国际QDII基金1只，REITs基金1只，债券型基金发行数目最多。
　　基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.96%，混合型基金为-1.65%，债券型基金为-0.26%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.90%，量化对冲产品为-0.49%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-19.4%，混合型基金为-15.8%，债券型基金为0.6%。量化产品中主动量化产品平均收益为-18.7%，量化对冲产品为-3.8%。
　　场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额变化不大，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额14.14亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额增长9.55亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额23.20亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额变化不大，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额12.70亿元。4.中证1000ETF：上周中证1000ETF总份额赎回2.65亿，富国中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额14.34亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额变化不大，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额8.87亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额增长32.94亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.10亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额增长9.72亿，富国中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.04亿元。8. MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCIA50ETF总份额赎回1.17亿，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额2.53亿元。9.非宽基ETF：规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周国泰中证全指证券公司ETF份额增长最多7.77亿，国联安中证全指半导体ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额10.44亿元。
　　风险提示
　　极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。
　　量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。
　　

研究报告全文：金融工程动态跟踪报告发布日期2022年12月18日香港首批合规虚拟资产ETF上市首只北证50成份指数基金正式成立王星星021-633258886108wangxingxingorientseccomcn研究结论执业证书编号S0860517100001基金市场热点跟踪1香港首批合规虚拟资产ETF上市2022年12月16日南邱蕊021-633258885091方东英比特币期货ETF3066HK和南方东英以太币期货ETF3068HK今日qiuruiorientseccomcn正式在香港交易所上市成为亚洲首批成功上市的比特币和以太币期货ETF2首执业证书编号S0860519020001只北证50指数基金正式成立2022年12月16日富国基金公告称富国北证50成香港证监会牌照BSW115份指数型基金017521于12月15日生效标志着首只北证50指数基金正式成立肖丽华xiaolihuaorientseccomcn基金发行动态本期国内新成立基金一共33只较上期减少2只其中股票型基金7只混合型基金10只债券型基金11只FOF基金3只国际QDII基金1只REITs基金1只债券型基金成立数目最多新基金共募集27919亿元较上期降低32158亿元其中由魏建管理的长城永利A募集规模最大为505亿元本期国内新发行基金一共30只较上期增加2只其中股票型基金9只混合嘉实基金首只REITs获受理科创50ETF2022-12-11型基金4只债券型基金13只FOF基金2只国际QDII基金1只REITs基金份额持续增长首只生物医药产业园REIT获批科创2022-12-041只债券型基金发行数目最多50ETF份额增长35亿基金业绩表现上周普通股票型基金平均收益为-196混合型基金为-165汇百川基金管理公司获准首批8只北证2022-11-27债券型基金为-026量化产品中主动量化产品平均收益为190量化对冲产品50成份指数基金火速获批本周发售为-049年初至今普通股票型基金平均收益为-194混合型基金为-158银保监会发布个人养老金业务管理暂行办2022-11-20法科创50ETF份额增长超30亿债券型基金为06量化产品中主动量化产品平均收益为-187量化对冲产品为-38场内基金动态1上证50ETF上周上证50ETF总份额变化不大华夏上证50ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1414亿元2沪深300ETF上周沪深300ETF总份额增长955亿华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高上周日均成交额2320亿元3中证500ETF上周中证500ETF总份额变化不大南方中证500ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1270亿元4中证1000ETF上周中证1000ETF总份额赎回265亿富国中证1000ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1434亿元5创业板ETF上周创业板ETF总份额变化不大易方达创业板ETF的交易活跃度最高上周日均成交额887亿元6科创50ETF上周科创50ETF总份额增长3294亿华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高上周日均成交额2010亿元7双创ETF上周科创创业50ETF总份额增长972亿富国中证科创创业50ETF的交易活跃度最高上周日均成交额104亿元8MSCI中国A50互联互通ETF上周MSCIA50ETF总份额赎回117亿汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高上周日均成交额253亿元9非宽基ETF规模最大的前10只非宽基ETF产品中上周国泰中证全指证券公司ETF份额增长最多777亿国联安中证全指半导体ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1044亿元风险提示极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击导致收益亏损量化模型基于历史数据分析得到未来存在失效风险建议投资者紧密跟踪模型表现有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明金融工程动态跟踪香港首批合规虚拟资产ETF上市首只北证50成份指数基金正式成立目录一基金市场热点跟踪3二基金发行动态321新成立基金422新发行基金5三基金业绩表现631上周业绩632年初至今业绩7四场内基金动态8风险提示10有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明2金融工程动态跟踪香港首批合规虚拟资产ETF上市首只北证50成份指数基金正式成立一基金市场热点跟踪香港首批合规虚拟资产ETF上市2022年12月16日南方东英比特币期货ETF3066HK和南方东英以太币期货ETF3068HK今日正式在香港交易所上市成为亚洲首批成功上市的比特币和以太币期货ETF港交所文件显示南方东英比特币期货ETF的投资目标是通过主要投资于芝商所的比特币期货采取主动投资策略实现长期资本增长子基金并不直接投资于比特币概无保证子基金将会达致其投资目标子基金寻求通过主要投资于在芝加哥商品交易所交易的标准化现金结算的比特币期货合约及或微型比特币期货合约来实现其投资目标南方东英以太币期货ETF的投资目标是通过主要投资于芝商所的以太币期货采取主动投资策略实现长期资本增长子基金并不直接投资于以太币概无保证子基金将会达致其投资目标子基金寻求通过主要投资于在芝加哥商品交易所交易的标准化现金结算的以太币期货合约及或微型以太币期货合约来实现其投资目标首只北证50成份指数基金正式成立2022年12月16日富国基金公告称富国北证50成份指数型基金017521于12月15日生效标志着首只北证50指数基金正式成立基金合同显示该基金的投资组合比例为投资于标的指数成份股及备选成份股均含存托凭证的资产不低于基金资产净值的90且不低于非现金资产的80二基金发行动态本节计算的基金剔除了非初始基金转型基金和后分级基金在过去一年公募基金市场共成立新基金1488只共募集157万亿元其中股票型基金新成立294只共募集152901亿元混合型基金新成立533只共募集315929亿元债券型基金新成立476只共募集1006253亿元FOF基金共成立137只共募集46334亿元具体如下图1近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目只包含初始基金数据来源东方证券研究所Wind资讯统计周期周频有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明3金融工程动态跟踪香港首批合规虚拟资产ETF上市首只北证50成份指数基金正式成立图2近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目只包含初始基金续数据来源东方证券研究所Wind资讯统计周期周频21新成立基金本期国内新成立基金一共33只较上期减少2只其中股票型基金7只混合型基金10只债券型基金11只FOF基金3只国际QDII基金1只REITs基金1只债券型基金成立数目最多新基金共募集27919亿元较上期降低32158亿元其中由魏建管理的长城永利A募集规模最大为505亿元在新成立的基金中股票型基金成立了7只共募集983亿元6只指数型基金主要跟踪了绿色能源北证50成份科创创业50和农业主题等主题方向1只普通股票型基金嘉实信息产业A债券型基金成立了11只共募集18908亿元其中2只为被动指数债券型基金5只为中长期纯债型基金2只短期纯债型基金2只混合债券型二级基金混合型基金成立了10只共募集4141亿元其中9只为偏股混合型基金FOF基金成立了3只分别为广发富信优选六个月持有A嘉实领航聚优积极配置6个月持有A和博时五月佳5个月持有A具体成立明细如下图3上周新成立的基金列表只包含初始基金数据来源东方证券研究所Wind资讯有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明4金融工程动态跟踪香港首批合规虚拟资产ETF上市首只北证50成份指数基金正式成立22新发行基金本期国内新发行基金一共30只较上期增加2只其中股票型基金9只混合型基金4只债券型基金13只FOF基金2只国际QDII基金1只REITs基金1只债券型基金发行数目最多新发行的9只股票型基金均为指数型基金分别跟踪基准为中证沪港深500碳中和科创板50创业板50科创板芯片和中证银行AH价格优选等主题新发行的4只混合型基金中3只为偏股混合型基金新发行的13只债券型基金中2只为被动指数型债基8只为中长期纯债型基金1只短期纯债型基金2只混合债券型二级基金2只FOF基金分别为华安养老目标日期2050五年持有和南方养老目标日期2060五年持有具体发行明细如下图4上周新发行的基金列表只包含初始基金数据来源东方证券研究所Wind资讯有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明5金融工程动态跟踪香港首批合规虚拟资产ETF上市首只北证50成份指数基金正式成立三基金业绩表现本节计算的基金剔除了封闭式基金分级基金和非初始基金指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名其余类型基金根据绝对收益排名31上周业绩上周普通股票型基金平均收益为-196混合型基金为-165债券型基金为-026量化产品中主动量化产品平均收益为190量化对冲产品为-049图5上周各类型基金平均收益数据来源东方证券研究所Wind资讯图6上周各类型基金累计收益普通股票型基金混合型基金债券型基金排名基金名称净值增长率基金名称净值增长率基金名称净值增长率1金信消费升级A529融通新机遇1151民生加银嘉盈6072招商景气精选A313融通通鑫1097博时裕景纯债3083招商行业精选296华富灵活配置519融通四季添利A1994招商产业精选A289广发鑫睿一年持有A353前海联合淳安3年定开债券1405招商科技动力3个月滚动持有A285易方达瑞享I349融通债券AB1266长城量化精选A274广发聚富307前海开源中债1-3年国开行A0507长信消费精选行业量化A246广发多策略285东兴连裕6个月滚动A0438北信瑞丰优选成长186招商优质成长284中海中短债0339银华农业产业A177广发睿毅领先A266融通收益增强A02310嘉实农业产业A146广发睿恒进取一年持有A261平安元和90天滚动短债A019主动量化基金量化对冲基金指数增强型基金排名基金名称净值增长率基金名称净值增长率基金名称相对基准超额收益1长城量化精选A274工银优选对冲A015鑫元中证1000指数增强A2292长信消费精选行业量化A246华夏安泰对冲策略3个月定开001国联安中证1000指数增强A1913长盛医疗行业116南方绝对收益策略000鹏华上证科创板50成份增强策略ETF1424银华食品饮料A116中金绝对收益策略-008浙商港股通中华预期高股息指数增强A1175长江量化消费精选A084嘉实绝对收益策略A-022嘉实中证1000指数增强A1166金信量化精选075大成绝对收益A-024华泰紫金沪深300指数增强A1067华泰柏瑞港股通量化049海富通安益对冲A-026长城中证500指数增强A0998浙商大数据智选消费A026富国量化对冲策略三个月A-039前海开源中证大农业增强A0949银华阿尔法006富国绝对收益多策略A-040同泰沪深300量化增强A06410东吴安盈量化A001广发对冲套利-041汇添富中证细分化工产业主题指数增强A062数据来源东方证券研究所Wind资讯有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明6金融工程动态跟踪香港首批合规虚拟资产ETF上市首只北证50成份指数基金正式成立32年初至今业绩年初至今普通股票型基金平均收益为-194混合型基金为-158债券型基金为06量化产品中主动量化产品平均收益为-187量化对冲产品为-38普通股票型基金中英大国企改革主题收益最高3356混合型基金中万家宏观择时多策略最高5815债券型基金中民生加银嘉盈最高783主动量化基金中国金量化多因子A最高1599量化对冲基金中华夏安泰对冲策略3个月定开最高145指数增强型基金中浙商港股通中华预期高股息指数增强A超额收益最高1439图7年初至今各类型基金平均收益数据来源东方证券研究所Wind资讯图8年初至今各类型基金平均收益普通股票型基金混合型基金债券型基金排名基金名称净值增长率基金名称净值增长率基金名称净值增长率1英大国企改革主题3356万家宏观择时多策略5815民生加银嘉盈7832国金量化多因子A1599万家新利5272东兴兴瑞一年定开A6443中银证券优势制造A1531万家精选A4421东方永兴18个月A6074金信消费升级A1006金元顺安元启3892招商添利两年定期开放5795红土创新医疗保健945万家颐和A2408建信安心回报6个月A5536建信医疗健康行业A858易方达瑞享I2379东方臻萃3个月定开债A5237前海开源中药研究精选A725华商甄选回报A2149财通资管鸿睿12个月A5218嘉实物流产业A487华富灵活配置1988长信富安纯债半年A5189招商量化精选A301中银证券价值精选1865博时裕景纯债51610诺安策略精选253易方达先锋成长A1774交银稳固收益A515主动量化基金量化对冲基金指数增强型基金排名基金名称净值增长率基金名称净值增长率基金名称相对基准超额收益1国金量化多因子A1599华夏安泰对冲策略3个月定开145浙商港股通中华预期高股息指数增强A14392国金量化多策略910富国量化对冲策略三个月A111万家中证1000指数增强A10733民生加银量化中国549华泰柏瑞量化对冲090易米国证消费100指数增强A10244招商量化精选A301华泰柏瑞量化收益001兴全中证800六个月持有指数增强A9375国海证券量化优选一年持有A026德邦量化对冲策略A-054万家沪深300指数增强A8276东吴安鑫量化A003申万菱信量化对冲策略-115华夏中证500指数增强A8267九泰天奕量化价值A-152光大阳光对冲策略6个月A-169万家中证500指数增强A8228景顺长城量化港股通-233景顺长城量化对冲策略三个月-175华夏中证500指数智选A8199华夏智胜价值成长A-249大成绝对收益A-232富国MSCI中国A股国际通增强77410华泰柏瑞港股通量化-294中金绝对收益策略-306国泰君安中证500A753数据来源东方证券研究所Wind资讯有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明7金融工程动态跟踪香港首批合规虚拟资产ETF上市首只北证50成份指数基金正式成立四场内基金动态我们根据ETF场内流通规模以及单位净值估算基金当前规模和资金流入流出情况一共有7只ETF跟踪上证50华夏上证50ETF规模最大60820亿元上周上证50ETF总份额变化不大华夏上证50ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1414亿元一共有21只ETF跟踪沪深300华泰柏瑞沪深300ETF规模最大72791亿元上周沪深300ETF总份额增长955亿华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高上周日均成交额2320亿元一共有23只ETF跟踪中证500南方中证500ETF规模最大57145亿元上周中证500ETF总份额变化不大南方中证500ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1270亿元一共有10只ETF跟踪中证1000南方中证1000ETF规模最大9451亿元上周中证1000ETF总份额赎回265亿富国中证1000ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1434亿元一共有19只ETF跟踪创业板相关指数易方达创业板ETF规模最大21526亿元上周创业板ETF总份额变化不大易方达创业板ETF的交易活跃度最高上周日均成交额887亿元一共有9只ETF跟踪科创50指数华夏上证科创板50ETF规模最大49480亿元上周科创50ETF总份额增长3294亿华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高上周日均成交额2010亿元一共有13只ETF跟踪科创创业50指数易方达中证科创创业50ETF规模最大6041亿元上周科创创业50ETF总份额增长972亿富国中证科创创业50ETF的交易活跃度最高上周日均成交额104亿元一共有4只ETF跟踪MSCI中国A50互联互通指数汇添富MSCI中国A50互联互通ETF规模最大6839亿元上周MSCIA50ETF总份额赎回117亿汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高上周日均成交额253亿元我们在非宽基ETF中主要包括行业指数主题指数和策略指数挑选了规模最大的前10只产品国泰中证全指证券公司ETF规模最大29898亿元上周国泰中证全指证券公司ETF份额增长最多777亿国联安中证全指半导体ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1044亿元宽基指数的ETF龙头效应明显沪深300的总规模最大153035亿元中证1000年初至今日均成交额最高7309亿元科创50年初至今规模增长最多37054亿元排名前10行业主题型ETF规模增长8958亿元年初至今日均成交额5442亿元图9不同标的ETF申赎情况当前规模上周份额变化年初至今份额变化上周资金流入流出年初至今资金流入流出上周日均成交额年初至今日均成交额基金代码基金简称跟踪指数亿元亿份亿份亿元亿元亿元亿元510050SH华夏上证50ETF上证50608200291355-215-832614141970510100SH易方达上证50ETF上证501262-002541-009491038033510800SH建信上证50ETF上证50617-008109-012038015019510710SH博时上证50ETF上证50600-001017-006-039020020510850SH工银上证50ETF上证50226002-063004-257025033510600SH申万菱信上证50ETF上证50044-001-004-002-024000002510680SH万家上证50ETF上证50032000005-001009001001合计636000191960-241-810815142078数据来源东方证券研究所wind资讯有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明8金融工程动态跟踪香港首批合规虚拟资产ETF上市首只北证50成份指数基金正式成立图10不同标的ETF申赎情况当前规模上周份额变化年初至今份额变化上周资金流入流出年初至今资金流入流出上周日均成交额年初至今日均成交额基金代码基金简称跟踪指数亿元亿份亿份亿元亿元亿元亿元510300SH华泰柏瑞沪深300ETF沪深30072791689678120351590423202084510330SH华夏沪深300ETF沪深30023374-016058-312-5535537468159919SZ嘉实沪深300ETF沪深30020511136503336-2213536448510310SH易方达沪深300ETF沪深3001370519026452193040109138515330SH天弘沪深300ETF沪深30069390031242-070040018013515380SH泰康沪深300ETF沪深3003711011-068007-1175089102510350SH工银沪深300ETF沪深3002707010-291013-2067031032515660SH国联安沪深300ETF沪深3002134-018347-1051441001001159925SZ南方沪深300ETF沪深3001683000032-018-302002003510360SH广发沪深300ETF沪深3001556-036156-067-084017012510380SH国寿安保沪深300ETF沪深3001116000-1170-012-1810000000561300SH国泰沪深300增强策略ETF沪深300868-018-606-020-811080347561990SH招商沪深300增强策略ETF沪深300593005-033-004-148092135510390SH平安沪深300ETF沪深300550000-189-006-1064009017515390SH华安沪深300ETF沪深300307000-844-003-1172033053515360SH方正富邦沪深300ETF沪深300156000-002-002-042000001515350SH民生加银沪深300ETF沪深300140000-014-002-116013014515130SH博时沪深300ETF沪深300077000-129-001-206017011515930SH永赢沪深300ETF沪深300043000-026000-167000001515310SH汇添富沪深300ETF沪深300038000-123000-174008003510370SH兴业沪深300ETF沪深300036000030000023000000合计15303595583001988336539123885当前规模上周份额变化年初至今份额变化上周资金流入流出年初至今资金流入流出上周日均成交额年初至今日均成交额基金代码基金简称跟踪指数亿元亿份亿份亿元亿元亿元亿元510500SH南方中证500ETF中证500571452482777422260112701397159922SZ嘉实中证500ETF中证5007583007774-1043892570290512500SH华夏中证500ETF中证5004310-028-233-176-1703203163510510SH广发中证500ETF中证5002464-160-080-346-655058039159820SZ天弘中证500ETF中证5002382000385-047008007009510580SH易方达中证500ETF中证50021100001155-041607033032561550SH华泰柏瑞中证500增强策略ETF中证500820011-225-009-334139184159968SZ博时中证500ETF中证500782000036-018160014017159610SZ景顺长城中证500增强策略ETF中证500617000-735-014-903069095510590SH平安中证500ETF中证500607001-078-004-691003006512510SH华泰柏瑞中证500ETF中证500527000030-010-032010013159982SZ鹏华中证500ETF中证500364-002020-010-028007012510530SH工银瑞信中证500ETF中证500277000-004-005-087004004510560SH国寿安保中证500ETF中证500188-022-036-034-094000000561350SH国泰中证500ETF中证500178-009-057-012-091058064560100SH南方中证500增强策略ETF中证500132005142002132018030515530SH泰康中证500ETF中证500072001006001008009010159935SZ景顺长城中证500ETF中证500066000002-001-008000000515190SH中银证券中证500ETF中证500061000004-001-006000000159999SZ永赢中证500ETF中证500044000-004-001-013000000515550SH中融中证500ETF中证500035000008-001006000000510550SH方正富邦中证500ETF中证500024000004000003000000510570SH兴业中证500ETF中证500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