证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：渤海租赁、晋亿实业、太原重工、节能铁汉、凤凰股份。（本周报中，近5个交易日特指20221205至20221209。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：百克生物、和辉光电-U、名臣健康、确成股份、巴比食品。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、钢铁、房地产、非银行金融、建材。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、食品饮料、建材、有色金属、家电。
　　 ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华宝中证银行ETF、工银瑞信深证红利ETF、易方达中证1000ETF、南方中证1000ETF、鹏华中证酒ETF。
　　 ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华夏沪深300ETF、易方达沪深300非银ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、银华中证基建ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。

研究报告全文：TableMainInfo金融工程研究证券研究报告金融工程周报2022年12月14日TableTitle大额买入与资金流向跟踪20221205-20221209TableSummary投资要点证券的交易数据蕴藏丰富的信息根据研究发现大额买入或资金净流入较高的证券后期表现更好本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标跟踪个股指数行业和ETF的大额买入和净主动买入以期从微观角度捕捉投资者行为个股大额买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为渤海租赁晋亿实业太原重工节能铁汉凤凰股份本周报中近5个交易日特指20221205至20221209个股净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为百克生物和辉光电-U名臣健康确成股份巴比食品行业大额买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为银行钢铁房地产非银行金融建材行业净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为银行食品饮料建材有色金属家电ETF大额买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为华宝中证银行ETF工银瑞信深证红利ETF易方达中证1000ETF南方中证1000ETF鹏华中证酒ETFETF净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为华夏沪深300ETF易方达沪深300非银ETF华泰柏瑞沪深300ETF华夏中证细分食品饮料产业主题ETF银华中证基建ETF风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报2目录1跟踪指标计算说明42个股大额买入与资金流向跟踪43宽基指数大额买入与资金流向跟踪44行业大额买入与资金流向跟踪55ETF大额买入与资金流向跟踪66风险提示6请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报3表目录表1大买单成交金额占比前10股票列表20221205-202212094表2净主动买入金额占比前10股票列表20221205-202212094表3宽基指数大额买入与资金流向20221205-202212095表4中信一级行业大额买入与资金流向20221205-202212095表5大买单成交金额占比前10ETF列表20221205-202212096表6净主动买入金额占比前10ETF列表20221205-202212096请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报41跟踪指标计算说明本文使用大买单成交金额占比和净主动买入金额占比跟踪个股宽基指数行业和ETF的大额买入与资金流向大买单成交金额占比刻画了大资金的买入行为根据逐笔成交数据中的叫买和叫卖序号可将逐笔成交数据还原为买卖单数据并按照每单的成交量筛选得到大单计算其中大买单的成交金额占当日总成交金额的比例净主动买入金额占比刻画了投资者的主动买入行为根据逐笔成交数据中的买卖标志可界定每笔成交属于主动买入还是主动卖出将两者的成交金额相减可得净主动买入金额并计算占当日总成交金额的比例2个股大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的股票表1大买单成交金额占比前10股票列表20221205-20221209排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1000415SZ渤海租赁88310002601002SH晋亿实业8829843600169SH太原重工8819754300197SZ节能铁汉8788325600716SH凤凰股份8769346600035SH楚天高速8759307600103SH青山纸业8759928600307SH酒钢宏兴87410009600908SH无锡银行874100010600231SH凌钢股份873963资料来源WindHTI下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的股票表2净主动买入金额占比前10股票列表20221205-20221209排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1688276SH百克生物2589752688538SH和辉光电-U2119753002919SZ名臣健康1939844605183SH确成股份1899925605338SH巴比食品18610006600409SH三友化工1669927601658SH邮储银行1669968600583SH海油工程1629929002417SZST深南16197910688377SH迪威尔157959资料来源WindHTI3宽基指数大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算主要宽基指数的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报5表3宽基指数大额买入与资金流向20221205-20221209大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数上证指数753418-29889上证5075034834500沪深30074885215742中证500763463-35811创业板指71555716738资料来源WindHTI4行业大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算各中信一级行业的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表表4中信一级行业大额买入与资金流向20221205-20221209大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数石油石化783631-94418煤炭775184-27328有色金属77586553889电力及公用事业772398-130992钢铁80437728311基础化工746193-46832建筑786496-103885建材78957059922轻工制造759135-46746机械742328-531000电力设备及新能源721168-68922国防军工737775-621000汽车735488-77951商贸零售775389-63791消费者服务739807-74557家电77937344484纺织服装762135-82512医药740832-08148食品饮料72790268111农林牧渔745123-73861银行83292683279非银行金融794971261000房地产7977822250交通运输771213-101451电子723262-21939通信763898-71996计算机735156-76311传媒765529-93980综合753283-98988综合金融764471-1511000资料来源WindHTI请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报65ETF大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的ETF表5大买单成交金额占比前10ETF列表20221205-20221209排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1512800SH华宝中证银行ETF9299962159905SZ工银瑞信深证红利ETF9178853159633SZ易方达中证1000ETF906上市时间过短4512100SH南方中证1000ETF8977625512690SH鹏华中证酒ETF89610006159919SZ嘉实沪深300ETF89310007515170SH华夏中证细分食品饮料产业主题ETF8898368510330SH华夏沪深300ETF8878579512070SH易方达沪深300非银ETF88138110510880SH华泰柏瑞红利ETF880709资料来源WindHTI下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的ETF表6净主动买入金额占比前10ETF列表20221205-20221209排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1510330SH华夏沪深300ETF28010002512070SH易方达沪深300非银ETF2079963510300SH华泰柏瑞沪深300ETF1099184515170SH华夏中证细分食品饮料产业主题ETF728655516950SH银华中证基建ETF669596159905SZ工银瑞信深证红利ETF659517510210SH富国上证综指ETF649678512690SH鹏华中证酒ETF648579159915SZ易方达创业板ETF5789310159949SZ华安创业板50ETF56996资料来源WindHTI6风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报7信息披露分析师声明TableA冯佳睿nalyst金融工程研究团队s袁林青金融工程研究团队张耿宇金融工程研究团队本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经HTI书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络HTI并获得许可并需注明出处为HTI且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明