公募指数增强基金表现。截至2022年12月9日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是万家沪深300指数增强A（002670.OF）、鹏华沪深300指数增强（005870.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、富荣沪深300增强A（004788.OF）、博时裕富沪深300A（050002.OF),本年收益分别为-9.41%、-10.64%、-11.94%、-12.22%和-13.67%,相对沪深300指数的超额收益分别为9.66%、8.43%、7.13%、6.85%和5.4%。中证500增强基金今年收益排名前五的是万家中证500指数增强A（006729.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF）、华泰柏瑞中证500增强ETF（561550.SH),本年收益分别为-7.01%、-7.11%、-7.19%、-7.55%和-9.67%,相对中证500指数的超额收益分别为8.85%、8.75%、8.67%、8.31%和6.19%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2022-12-05至2022-12-09）超额收益较好的因子是分析师覆盖度、过去5日净流入、过去60日持股比例变动。中证500内，本周超额收益较好的因子是分析师覆盖度、过去5日净流入、过去60日持股比例变动。全市场内，本周超额收益较好的因子是市净率倒数、股息率、EBIT2EV。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是北向、市值、分析师。中证500内，超额收益较好的是分析师、估值、市值。全市场内，超额收益较好的是北上资金、公司治理、估值。
　　指数增强组合表现。截至2022年12月9日，沪深300指数增强组合本周收益2.47%，沪深300收益3.29%，超额收益为-0.82%；本年收益-19.96%，沪深300收益-19.07%，超额收益为-0.89%，超额收益最大回撤为-6.56%。中证500指数增强组合本周收益0.45%，中证500收益0.39%，超额收益为0.06%；本年收益-9.53%，中证500收益15.86%，超额收益为6.33%，超额收益最大回撤为-2.53%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。