>> 兴业证券-【兴证金工】兴证期权水晶球预测日报20221208:市场情绪维持中性-221207
| 上传日期: |
2022/12/8 |
大小: |
491KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
兴业证券 |
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作者: |
郑兆磊,刘海燕 |
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投资要点 市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性,整体而言期权市场情绪中性。从标的日内走势来看,早盘持续震荡,午后大幅上行后转为下行。最终标的下跌0.63%,50指数下跌0.53%,标的走势低于水晶球指数的预期。 短期预判:截止到周三市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向5分(情绪中性),期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价指标表现乐观,基于认购认沽期权成交比率、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性,基于认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。 风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
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