本文所关注的“固收+”类基金是指混合债券型二级基金和偏债混合型基金两类。
　　本文引入股票行业指数、港股通指数、信用债指数、利率债指数、转债指数作为底层资产指数；将原有lasso模型的正则项一拆为多并赋予不同的超参数；借助网格搜索获得合适的超参数实现对固收+基金资产组合探测。
　　自2017年末至2022年中，我们用上述模型分析头部基金公司的产品并检验方向性正确率。
　　最新探测区间（22H2）的结论：2022年10月，头部基金公司的二级债基对股票有明显的加仓动作；观察整体二级债基的股票仓位变动（2022-11-30相比2022-09-30），加仓幅度超1%的基金占比约73%；对可投港股的二级债基，港股仓位暂无明显变化。
　　风险提示事件：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；模型结论基于统计工具得到，在极端情形下或存在解释力不足的风险，因此其结果仅做分析参考