截至2022年11月25日，50ETF期权202212、202301、202303和202306合约隐含波动率分别为19.86%、20.78%、21.31%和21.12%；华泰柏瑞沪深300ETF期权202212、202301、202303和202306合约隐含波动率分别为19.75%、20.62%、21.37%和21.03%；中证1000指数期权202212、202301、202302、202303、202306和202309合约隐含波动率分别为21.55%、21.44%、21.94%、22.34%、22.9%和22.99%;创业板ETF期权202212、202301、202303和202306合约隐含波动率分别为25.88%、26.66%、27.04%和27.29%；南方中证500ETF期权202212、202301、202303和202306合约隐含波动率分别为18.43%、19.2%、19.85%和20.35%。
　　成交量方面，各交易所证券类期权产品总成交2480.83万张，日均496.17万张，日均水平较上周的增减幅度-23.43%；成交金额为201.04亿元，日均40.21亿元，比上周增减-21.21%。
　　历史波动率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为25.13%、24.23%、21.19%、18.68%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为23.25%、22.22%、19.36%、17.65%；中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为18.14%、23.38%、23.01%、21.75%；创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为24.74%、28.59%、26.04%、26.01%；中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为14.54%、19.72%、19.02%、18.54%。
　　截至周五，上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为85.43%、72.06%；华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为102.20%、91.64%；中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为102.53%、80.79%；创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为99.52%、82.72%；南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为111.88%、92.62%。
　　风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。