>> 中信期货-跟踪周报:上周换手率因子占优-221128
| 上传日期: |
2022/11/28 |
大小: |
968KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
中信期货 |
| 评级: |
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作者: |
周通 |
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中总资产收益率TTM、monthly_share_turnover (月换手率)、alpha101 (趋势类)表现最好。 单因子在时间序列上的表现:上周股市整体震荡下跌,半数以上中信一级行业下跌。上周量价体系中,大类因子RankIC下行趋势延续;财务体系中,财务因子RankIC整体初现的下行锋芒。长期上仍可增配较佳财务类因子。 中信一级行业的单因子表现:上周建筑涨幅最大,行业内销售净利率、size_lncap (市值规模)、alpha101 (反转类)表现最好;消费者服务跌幅最大,行业内销售净利率、hist_beta (历史贝塔)、alpha101 (反转类)表现最好。
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