量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，残差波动率因子取得正收益（0.12%）；动量因子取得明显负收益（-1.19%），市场反转效应明显，规模因子取得负收益（-0.55%），市场表现为小市值风格；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有换手率相对波动率(3.00%)、20日平均换手率(2.75%)、5日平均换手率(2.36%)。表现较差的因子有单季度营业收入同比增长率(-1.71%)、标准化预期外盈利(-2.30%)、标准化预期外收入(-2.53%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有换手率相对波动率(2.32%)、20日平均换手率(2.07%)、单季度总资产毛利率(1.94%)。表现较差的因子有单季度ROE(-1.63%)、总资产增长率(-1.78%)、单季度ROE同比(-2.42%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有20日成交金额的标准差(2.07%)、5日平均换手率(1.91%)、总资产毛利率TTM(1.76%)。表现较差的因子有单季度ROE同比(-2.18%)、标准化预期外收入(-2.49%)、单季度营业收入同比增长率(-2.99%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在通信行业正收益突出，净利润因子在综合、纺织服装和建筑装饰行业正收益突出。每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在通信、电子、家用电器行业表现较好。5日动量因子在电气设备、美容护理和汽车行业动量效应显著；1月动量因子在休闲服务、食品饮料行业表现为反转效应。估值类因子中，BP因子在多数行业取得正收益；EP因子在家用电器行业正收益明显。对数市值因子在建筑材料行业表现较好。残差波动率因子在轻工制造、房地产、休闲服务行业表现较好。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证500股票池中超额显著。中证500股票池中获得超额收益0.48%，中证800股票池中超额收益-1.57%，全市场股票池中获得超额收益-1.99%。
　　机构调研跟踪：本周机构调研活动累计310场。沪市、深市和北证上市公司累计被调研85次、215次和10次。从中信一级行业来看，本周机械、银行和基础化工行业被调研次数较多。从个股来看，本周受到机构关注程度较高的前5大个股依次为普源精电-U（557家）、吉贝尔（302家）、华大智造（258家）、常熟银行（225家）和横店东磁（169家）。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略取得超额收益，私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.22%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-3.09%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。