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>> 光大证券-2022年11月沪深300、中证500指数定期调样预测-221103
上传日期:   2022/11/4 大小:   720KB
格式:   pdf  共9页 来源:   光大证券
评级:   -- 作者:   祁嫣然,宋朝攀
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在之前的报告中,我们对中证指数有限公司公布的沪深300、中证500指数编制方案规则进行了详细分析整理,从技术角度解读调样规则的内部优先级和实现细节。
  延续之前的方法论,我们对2022年11月两个主要指数的成分调整进行预测。
  我们预测本次沪深300指数成分调整17只。调出成分有中国长城、恒逸石化、赣锋锂业、百润股份、坚朗五金等,调入成分有美锦能源、振华科技、酒鬼酒、纳思达、德方纳米等。其中赣锋锂业可能会因证监会立案调查而被调出。
  我们预测本次中证500指数成分调整50只。调出成分有国药一致、常山北明、晨鸣纸业、柳工、阳光城等。其中国盛金控可能会因长期停牌且复牌不足3个月而被调出。调入成分有川能动力、远兴能源、恒逸石化、神火股份、航天电器等。
  风险分析:指数成分调整存在指数调样委员会专家判断环节,不完全由技术规则决定。报告结果均基于模型及历史数据,模型存在失效的风险,历史数据存在不被重复验证的可能。
 
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