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>> 中信建投-金融工程日报:50ETF期权成交量显著放大,传媒上涨-221117
上传日期:   2022/11/17 大小:   1392KB
格式:   pdf  共12页 来源:   中信建投
评级:   -- 作者:   丁鲁明,段潇儒
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主要结论
  涨跌停统计
  当日(2022-11-16)涨停家数环比减少。共有67只股票触及涨停,涨停被砸概率31.34%。46只涨停股票中,自然涨停35只,一字涨停6只,一字回封5只。共有13只股票触及跌停,跌停打开概率0.00%,6只跌停股票中,自然跌停4只,一字跌停1只,一字回封1只。
  连板统计
  当日有14只股票连续涨停,有2只股票连续跌停。
  当日连续涨停数前3的个股依次为:三湘印象(000863.SZ,5连板),神奇制药(600613.SH,5连板),美利云(000815.SZ,4连板)。
  形态统计
  截至当日收盘,有910只股票呈均线多头排列,有207只呈均线空头排列。
  截至当日收盘,有33只股票的收盘价有效突破前期高点,有0只股票收盘价有效跌破前期低点。
  资金面
  截至2022-11-15,两融余额为15735.90亿元,占A股流通市值2.35%;两融交易净买额738.45亿元,占A股成交额6.98%。
  陆股通当日净买入9.98亿元,最近5个交易日净买入396.63亿元;
  港股通当日净买入43.35亿元,最近5个交易日净买入34.39亿元。
  龙虎榜
  当日上榜股票中,活跃度前3的股票为竞业达(003005.SZ),华森制药(002907.SZ),众生药业(002317.SZ)。
  当日新晋活跃度前10的股票有:众生药业(002317.SZ),泰林生物(300813.SZ),神奇制药(600613.SH),乾景园林(603778.SH)等。
  衍生品
  当日各期指主力合约升贴水率均上升,总成交量均下降。当日沪深300收报3834.39点,下跌0.82%;主力合约IF2211年化升水20.99%,上升14.61%;沪深300所有合约总成交量107480,下降20.66%;所有合约总持仓量202916,下降6.08%。
  截至当日收盘,上证50ETF期权的PCR(成交量)为0.860,较前一日上涨8.63%;PCR(持仓量)为0.957,较前一日下降3.67%。
  截至当日收盘,我们计算的中国波指为23.03,较前一日下降0.34。
  风险提示:本报告结果均基于对应模型计算,需警惕模型失效的风险。本报告规律来自历史规律总结,需警惕历史规律不再重复的风险,当前世界经济全球化加剧,中国与美国经济相关程度提升,美国加息促进美元资产向美国回流,当前美国仍处于加息进程中,需警惕美联储加息超预期的风险,当前国内新冠肺炎疫情仍未完全结束,仍需警惕国内疫情大幅反弹对股市带来的风险。当前中国经济受国内国际因素影响较多,仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险。
  
 
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