上周，指数增强基金绝对收益表现分化，超额收益普遍回撤：跟踪大市值指数的上证50指数增强、沪深300指数增强基金延续反弹，整体分别上涨0.83%和0.24%，但超额收益分别回撤1.19%和0.35%；跟踪中小市值指数的中证500指数增强、中证1000指数增强基金绝对收益与超额收益表现均较弱，两类基金分别下跌0.32%、1.31%，超额收益分别回撤0.41%、0.35%。
　　表现较好的指数增强基金有：上证50指数增强中的国金上证50增强LOF（502020）；沪深300指数增强中的兴全沪深300LOF（163407）与富荣沪深300增强（004788）；中证500指数增强中的申万菱信中证500优选增强（003986）；中证1000指数增强基金中的富国1000增强LOF（161039）和招商中证1000指数增强（004194）。
　　上周，主要宽基指数期货的基差均有所回落，量化对冲基金表现较弱：24只存续时长超过一年的量化对冲基金的平均收益率为-0.62%，其中，广发对冲套利（000992）相对较优。
　　近一周主动量化基金表现较弱，存续满一年的160只主动量化基金整体的平均收益率为-1.19%，而从相对于中证800指数的表现来看，主动量化基金的累计超额收益大幅回撤，下跌1.74%。但是，投资港股的量化基金创金合信港股通量化（007354）表现较优，获得了2.99%的涨幅，排在所有主动量化基金的前列。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。