>> 华泰期货-股票期权日报-221116
| 上传日期: |
2022/11/16 |
大小: |
573KB |
| 格式: |
pdf 共7页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越,陈辰 |
| 下载权限: |
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市场分析 周二(11月15日),市场低开高走,活跃度升温,上证指数自9月23日以来首次收于3100点之上。半导体产业链掀涨停潮,带动科技股遍地开花;“牛市旗手”回归,券商走强稳定市场。上证指数收涨1.64%报3134.08点,创业板指涨2.38%,万得全A涨1.97%,万得双创涨2.52%。市场成交额10593亿元,连续3日突破万亿;北向资金实际净买入81.54亿元,连续3日加仓超80亿。半导体产业链井喷,创耀科技、睿能科技、中晶科技、兆易创新、闻泰科技、韦尔股份等近20股涨停。券商全天强势,财达证券、光大证券、湘财股份涨停。房地产股仍然抢眼,天地源、粤泰股份、财信发展、三湘印象等多股涨停。中药股活跃依旧,以岭药业、陇神戎发、金石亚药、葵花药业等多股涨停。汽车零部件反弹,隆基机械、浙江世宝、劲拓股份等多股涨停。信创概念再度上行,安硕信息、恒银科技、齐心集团等涨停。工业母机概念大涨,华东数控、海天精工、合锻智能涨停。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为366万张,沪市300ETF期权成交量为245万张,深市300ETF期权成交量为30万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.79,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.87,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.94,处于近期中等位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为30.45%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为27.31%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为27.77%,处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为21.69%,沪市300ETF期权为20.64%,深市300ETF期权为20.78%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面,最新价报23.73点,处于近期较低位置。
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