>> 南华期货-期权日报-221111
| 上传日期: |
2022/11/11 |
大小: |
1787KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
南华期货 |
| 评级: |
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作者: |
周小舒 |
| 下载权限: |
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金融期权数据 上个交易日,金融期权隐含波动率小幅上升,历史波动率高位回落,隐波低于历史波动率,期权定价偏低。波动率偏度变化不大,近月期权隐波上升,但仍低于远月,期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是25.83,南华沪深300期权波动率指数是26.53,南华中证1000期权波动率指数是28.28,南华期权波动率指数小幅上升,股指延续震荡偏弱走势,IV明显低于HV,短期不确定性仍较高,建议建立卖出蝶式组合策略。
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