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>> 华泰期货-股票期权日报-221108
上传日期:   2022/11/8 大小:   558KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越,陈辰
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市场分析
  周一(11月7日),市场全天维持区间震荡,沪指围绕3070上下15点来回拉扯,指数5连阳后多空双方开始分歧加大,下午盘市场有所缩量。盘面上,接连重磅政策支持下的虚拟现实板块一举击败信创、医药等前期热门题材成功上位主线,赛道股局部调整但整体趋势犹在,但沪指3100点上方压力不小,震荡整固已是较优解。个股全天涨多跌少,周末卖方已开始集体唱多期待右侧确认。截至收盘,上证指数涨0.23%报3077.82点,深证成指涨0.18%,创业板指涨0.14%,万得全A、万得双创涨跌不一;万得全A全天成交1万亿元,连续两日在万亿上方;北向资金净卖出40.32亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为249万张,沪市300ETF期权成交量为181万张,深市300ETF期权成交量为20万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.65,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.83,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.71,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为29.03%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为26.44%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为26.41%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为20.61%,沪市300ETF期权为20.77%,深市300ETF期权为20.77%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报24.55点,处于近期中等位
 
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