>> 华泰期货-股票期权日报-221108
| 上传日期: |
2022/11/8 |
大小: |
558KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
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作者: |
高天越,陈辰 |
| 下载权限: |
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市场分析 周一(11月7日),市场全天维持区间震荡,沪指围绕3070上下15点来回拉扯,指数5连阳后多空双方开始分歧加大,下午盘市场有所缩量。盘面上,接连重磅政策支持下的虚拟现实板块一举击败信创、医药等前期热门题材成功上位主线,赛道股局部调整但整体趋势犹在,但沪指3100点上方压力不小,震荡整固已是较优解。个股全天涨多跌少,周末卖方已开始集体唱多期待右侧确认。截至收盘,上证指数涨0.23%报3077.82点,深证成指涨0.18%,创业板指涨0.14%,万得全A、万得双创涨跌不一;万得全A全天成交1万亿元,连续两日在万亿上方;北向资金净卖出40.32亿元。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为249万张,沪市300ETF期权成交量为181万张,深市300ETF期权成交量为20万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.65,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.83,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.71,处于近期较低位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为29.03%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为26.44%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为26.41%,处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为20.61%,沪市300ETF期权为20.77%,深市300ETF期权为20.77%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面,最新价报24.55点,处于近期中等位
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