>> 中信期货-跟踪周报:流动性与波动率因子继续占优-221107
| 上传日期: |
2022/11/7 |
大小: |
970KB |
| 格式: |
pdf 共15页 |
来源: |
中信期货 |
| 评级: |
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作者: |
周通 |
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中总资产周转率、hist_beta(历史贝塔)、alpha021 (反转类)表现最好。 单因子在时间序列上的表现:上周市场全面上涨,所有中信一级行业均取得正收益。上周量价体系中,绝大部分大类因子RankIC呈现正向走势;财务体系中,财务因子RankIC整体有较为明显的分化趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。 中信一级行业的单因子表现:上周消费者服务涨幅最大,行业内总资产收益率TTM、hist_beta (历史贝塔)、alpha046 (反转类)表现最好;房地产涨幅最小,行业内基本每股收益同比增长率EPS(%)、cumulative_range (累积收益率范围)、alpha101 (反转类)表现最好。
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