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>> 广发证券-A股量化择时研究报告-金融工程:风险补偿超过4%-221030
上传日期:   2022/10/31 大小:   1634KB
格式:   pdf  共22页 来源:   广发证券
评级:   -- 作者:   安宁宁,张钰东
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市场展望
  风险补偿达目前达到4.04%,2020年3月疫情突发时4.06%,2022年4月底最差是4.17%,2018年国庆后达到4%,至当年底最差时4.7%,从这个数据看,市场正处于低位。
  风险提示
  量化模型成功率并非100%,市场极端情况模型可能失效。日历效应和宏观因子事件由历史数据回测得到,PPI同比数据判断市场走势的结论是基于历史数据得出的,市场结构及交易行为的改变可能使得策略失效,注意控制风险。因为量化模型的不同,本报告提出的观点可能与其他量化模型得出的结论存在差异
 
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