>> 广发证券-A股量化择时研究报告-金融工程:风险补偿超过4%-221030
| 上传日期: |
2022/10/31 |
大小: |
1634KB |
| 格式: |
pdf 共22页 |
来源: |
广发证券 |
| 评级: |
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作者: |
安宁宁,张钰东 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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市场展望 风险补偿达目前达到4.04%,2020年3月疫情突发时4.06%,2022年4月底最差是4.17%,2018年国庆后达到4%,至当年底最差时4.7%,从这个数据看,市场正处于低位。 风险提示 量化模型成功率并非100%,市场极端情况模型可能失效。日历效应和宏观因子事件由历史数据回测得到,PPI同比数据判断市场走势的结论是基于历史数据得出的,市场结构及交易行为的改变可能使得策略失效,注意控制风险。因为量化模型的不同,本报告提出的观点可能与其他量化模型得出的结论存在差异
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