>> 国泰君安期货-股票股指期权:下跌升波,可考虑熊市价差策略-221021
| 上传日期: |
2022/10/24 |
大小: |
1828KB |
| 格式: |
pdf 共26页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
张雪慧 |
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【观点及建议】 下跌升波,可考虑熊市价差策略。 中证1000股指期权 【成交持仓情况】 标的行情: 今日中证1000股指收盘于6432.33点,涨跌为2.62点,成交量为119.88亿手。 期权方面: 今日期权全部合约总成交量为10.76万手,总持仓量为4.47万手,其中,期权主力合约成交量为3.01万手,持仓量为2.72万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看,期权主力合约看涨期权最大持仓价位为6600,看跌期权最大持仓价位为6200。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PCRatio来看,期权主力合约成交量PCR为89.41%,持仓量PCR为97.03%。期权全部合约成交量PCR为90.39%,持仓量PCR为80.54%。 【波动率分析】 今日期权主力合约平值隐含波动率为22.73%,相比于前一交易日变动了-0.04%,同期限历史波动率为24.87%,相比于前一交易日变动了-1.02%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看,预期隐含波动率的走势将持平。 【偏度分析】 偏度值为-12.05%,相比于前一交易日变动了-3.39%。从偏度数值变化来看,市场表现为看跌情绪上升。
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