利率择时模型信号：看多。趋势信号由7月14日开始看多，波动信号由10月20日看多，模型总体看多。本信号为量化模型客观运行结果（具体算法参见《债市博弈论（一）：读懂“价格语言”》），谨供参考。
　　公募基金久期基本持平上周。10月17日至10月21日，公募基金久期下降0.01至2.71。
　　机构分歧程度低位震荡。10月17日至10月21日，招商久期分歧指数持平于0.44。
　　其余机构久期多数上升。10月17日至10月21日，证券公司的久期上行0.30至4.30；保险久期下行0.03至11.20；银行久期上行0.14至5.03；信托久期上行0.09至2.94；境外机构久期上行0.01至4.23。（久期计算方法详见报告《如何跟踪“市场久期”？——基于“比值法的模型构造”》，《再议“市场久期”——基于“成分法”的模型构建》）。
　　风险提示：统计出现遗漏，模型失效