>> 招商证券-债市读心术周度跟踪-221016
| 上传日期: |
2022/10/17 |
大小: |
409KB |
| 格式: |
pdf 共5页 |
来源: |
招商证券 |
| 评级: |
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作者: |
尹睿哲,刘冬 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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利率择时模型信号:看震荡。趋势信号由7月14日开始看多,波动信号由9月15日看空,模型总体看震荡。本信号为量化模型客观运行结果(具体算法参见《债市博弈论(一):读懂“价格语言”》),谨供参考。 公募基金久期基本持平节前。10月8日至10月14日,公募基金久期基本持平于2.72。 机构分歧程度低位震荡。10月8日至10月14日,招商久期分歧指数持平于0.44。 其余机构久期多数回落。10月8日至10月14日,证券公司的久期下行0.43至4.00;保险久期下行0.04至11.23;银行久期上行0.19至4.89;信托久期下行0.36至2.84;境外机构久期下行0.57至4.22。(久期计算方法详见报告《如何跟踪“市场久期”?——基于“比值法的模型构造”》,《再议“市场久期”——基于“成分法”的模型构建》)。 风险提示:统计出现遗漏,模型失效
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