量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子和估值因子表现较好，获取正收益（0.52%、0.16%）；市值风格上，市值因子获取明显负收益-0.89%，市场表现为小市值风格；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有市净率因子(3.06%)、单季度总资产毛利率(2.86%)、60日平均换手率(2.81%)。表现较差的因子有成交量的20日指数移动平均(0.02%)、20日小单涨幅剔除动量(-0.09%)、20日大单涨幅(-0.76%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有5日反转(1.64%)、单季度净利润同比增长率(1.59%)、总资产增长率(1.43%)。表现较差的因子有市净率因子(-1.27%)、ROA稳定性(-1.38%)、ROE稳定性(-1.55%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.07%)、20日大单涨幅剔除动量(1.91%)、对数市值因子(1.68%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.30%)、营业利润率TTM(-1.38%)、单季度EPS(-1.78%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业总体表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在交通运输、商业贸易、汽车和医药生物正收益显著。估值类因子中，BP因子在通信、食品饮料、美容护理、电子和钢铁正收益明显；EP因子在交通运输、汽车和休闲服务正收益明显。整体来看，残差波动率因子和流动性因子在大部分行业正收益明显。市值风格上，大部分行业小市值风格占优。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中超额收益明显。中证500股票池中获得超额收益-0.53%，中证800股票池中超额收益2.36%，全市场股票池中获得超额收益3.48%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。