摘要：
　　产品说明
　　《基金各行业重仓股组合数据库》是国元金工团队数据库系列的第三份产品。产品利用底层数据，在python中进行清洗，以Excel形式展现，同时提供可视化界面。数据库清楚的展现了基金各行业重仓股票池的业绩表现、Beta属性等，同时对基金各行业重仓股票池的前20大持仓、成分股覆盖度情况也进行了统计展示，是基金重仓股票池分析的一大利器。
　　数据说明
　　数据库内统计的基金样本选定为：高仓位权益基金（具体定义参照《探究公募产品分类，复盘细分品类兴衰》），其中基金重仓行业组合收益计算采用季度调仓的频率，按照基金季报披露的规则，在每年的1、4、7、10月底进行调仓，在调仓时点采用基金持仓市值加权的方式对各行业重仓股票池进行合成。行业基准指数采用中信一级行业指数，考虑基金持仓综合、综合金融行业个股数量太少，这两个行业数据库内不再单独统计，每期基金各行业前20大重仓股按照基金季报披露的持仓市值大小进行排序罗列。
　　使用说明
　　数据库产品以Excel形式展现，由“数据库说明”、“范例”、“原始数据”等三页构成。“范例”中标紫的行业名称可下拉自由选取，数据库具体展示包含了基金重仓各行业累计净值表现、基金各行业每期重仓前20大股票列表、重仓股票覆盖度情况、各重仓行业相对行业指数的超额表现等。具体底层数据计算及使用方式参见“数据库说明”页。
　　数据库试用请联系国元证券研究所对口销售或团队成员。
　　风险提示
　　本报告基于公开数据整理，不代表投资建议。报告统计结果基于内部模型，在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险，本文仅供投资者参考。