多头展期：9月份，IF和IC展期的日均基差规则和基差形态规则均跑赢当季展期和当月展期两个基准，按日均基差和基差形态两个规则各50%持仓，9月IF累计盈亏-207.6点，跑赢当月展期10.4点，跑赢当季展期5.8点；9月IC累计盈亏-267.4点，跑赢当月展期66.6点，跑赢当季展期22.6点。
　　空头展期：9月份，IF展期的日均基差规则和基差形态规则跑输基准，按日均基差和基差形态两个规则各50%持仓，9月IF累计盈亏205.6点，跑输当月展期12.4点，跑输当季展期7.8点；IC展期均跑赢当季展期，但跑输当月展期基准，按日均基差和基差形态两个规则各50%持仓，9月IC累计盈亏308.6点，跑输当月展期25.4点，跑赢当季展期18.6点。
　　9月市场缺少驱动且存在风险，A股主要指数携手大跌，海外方面，市场依然对海外央行加速的紧缩和通胀的高企有一定的担忧，宏观风险萦绕；国内方面，经济的弱现实依然在压制市场情绪。从预期的角度来看，疫情趋稳，地产最差的时段已经过去，经济修复在足够的韧性下大概率边际好转，但由于前期海外不确定性较强，市场预期长时间地处于偏弱状态。然而近期指数不断探低的过程，亦是市场看多预期不断强化的过程，因此在市场普遍看多的环境下，资金的对冲意愿并不高涨，因此股指期货基差略有走强趋势，但基差走强又为部分对冲资金创造了较好的入场窗口，近期基差又呈现回弱之势。