本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是北向、盈利、价量。中证500内，超额收益较好的是价量、盈利、市值。全市场内，超额收益较好的是分析师、北上资金、盈利。沪深300指数增强组合本周超额收益为-0.47%；本年超额收益为3.08%。中证500指数增强组合本周超额收益为0.16%；本年超额收益为7.23%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2022年9月30日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是万家沪深300指数增强A（002670.OF）、鹏华沪深300指数增强（005870.OF）、申万菱信沪深300指数增强A（310318.OF）、博时裕富沪深300A（050002.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ),本年收益分别为-12.37%、-12.92%、-16.47%、-17.11%和-17.37%,相对沪深300指数的超额收益分别为10.61%、10.07%、6.52%、5.87%和5.62%。中证500增强基金今年收益排名前五的是万家中证500指数增强A（006729.OF）、光大保德信中证500指数增强A（013639.OF）、华宝中证500指数增强A（005607.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF）、景顺长城中证500指数增强（006682.OF),本年收益分别为-12.4%、-12.76%、-13.51%、-13.82%和-14.33%,相对中证500指数的超额收益分别为9.95%、9.6%、8.85%、8.53%和8.02%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2022-09-26至2022-09-30）超额收益较好的因子是20日换手率、分析师覆盖度、过去60日持股比例变动。中证500内，本周超额收益较好的因子是20日换手率、分析师覆盖度、过去60日持股比例变动。全市场内，本周超额收益较好的因子是分析师覆盖度、公告后跳空、20日换手率。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是北向、盈利、价量。中证500内，超额收益较好的是价量、盈利、市值。全市场内，超额收益较好的是分析师、北上资金、盈利。
　　指数增强组合表现。截至2022年9月30日，沪深300指数增强组合本周收益-1.79%，沪深300收益-1.33%，超额收益为-0.47%；本年收益-19.9%，沪深300收益-22.98%，超额收益为3.08%，超额收益最大回撤为-3.37%。中证500指数增强组合本周收益-2.82%，中证500收益-2.98%，超额收益为0.16%；本年收益-15.12%，中证500收益22.36%，超额收益为7.23%，超额收益最大回撤为-1.8%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。