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>> 海通证券-股指期货周报-181217
上传日期:   2018/12/18 大小:   635KB
格式:   pdf  共12页 来源:   海通证券
评级:    作者:   冯佳睿
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        据行业统计显示,各行业多数下跌。其中家电、建筑、食品饮料是涨幅较大的板块;农林牧渔、医药、综合是跌幅较大的板块。指数贡献方面,家电、房地产、建筑对沪深300  指数形成较大的正向贡献;非银行金融、银行、医药对沪深300指数形成较大的负向贡献;建筑、食品饮料、房地产对上证50  指数形成较大的正向贡献;非银行金融、银行、钢铁对上证50  指数形成较大的负向贡献;食品饮料、石油石化、建筑对中证500  指数形成较大的正向贡献;医药、计算机、电子元器件对中证500  指数形成较大的负向贡献。
        个股方面,美的集团、万科A、中国建筑对沪深300  指数的正向贡献最高;中国平安、上海莱士、乐普医疗对沪深300  指数的负向贡献最高;中国建筑、贵州茅台、中国铁建对上证50  指数的正向贡献最高;中国平安、民生银行、交通银行对上证50  指数的负向贡献最高;青岛啤酒、金科股份、特锐德对中证500  指数的正向贡献最高;长春高新、华海药业、大众公用对中证500  指数的负向贡献最高。
        根据套利模型的测算,目前上证50  期指下季和隔季合约有一定的套利机会。
        风险提示:系统性风险、模型误设风险。
 
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