主要结论：
    上周主要宽基指数均下跌。沪深 300 指数下跌0.57%，上证50 指数下跌0.02%，深证100 指数下跌0.96%。上周覆盖全市场的申万A 股指数下跌1.30%，周成交金额为3761.17 亿元，较上上周减少404.69 亿元。
    上周指数分级基金中，A 类子基金涨跌互现，银华金瑞涨1.38%，表现最好，泰达稳健下跌4.47%，跌幅最大。B 类子基金中除银华鑫利外，其余均下跌，银华鑫利上涨1.71%，表现最好，申万进取下跌1.41%，表现最差。指数分级基金的成交量为24.69 亿份，成交金额为18.63 亿元截至上周五，指数分级基金总份额为169.93 亿份，较上上周减少2.35 亿份，减少1.37%。
    上周 37 只ETF 中29 只下跌，5 只上涨，3 只平盘。创业板ETF 下跌4.21%，跌幅最大，深基本面60ETF 上涨1.40%，表现最好。上周ETF 总成交量为72.70 亿股，总成交金额为61.78 亿元。截至上周五，ETF 基金总份额为945.10 亿份，较上上周五增加7.34 亿份，增加0.78%。
    2011 年12 月19 日至12 月23 日，农银汇理深证100 指数增强型基金递交募集申请。
    最近一周增强型策略 1 跑赢沪深300 指数0.24%，增强型策略2 跑输沪深300 指数0.11%。2011 年增强型策略1 表现较好，全年获得2.04%的超额收益，且跟踪误差仅为1.30%，其信息比率高达2.100。增强型策略2 全年跑输沪深0.99%，但跟踪误差仅为1.37%。
    最近一周抽样复制策略跟踪效果较好，正向偏离 0.11%。2011 年抽样复制策略的跟踪误差仅为1.54%，低于历史平均水平，全年相对沪深300 仅负向偏离0.38%。
    在上周一、三、四、五，工行转债均出现小幅负溢价，如果在本周该种情况继续出现，相关指数管理者可进行用转债替代股票的操作。