>> 五矿期货-新能源期权早报-260918
| 上传日期: |
2026/9/18 |
大小: |
3647KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2701合约昨日收盘价131180元,相较前日收盘上涨4800元,上涨3.79%,成交量176355手,较前日减少36711手,持仓量415849手,较前日减少1647手 (2)LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5449上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于0.5935,位于近一年来的15.10%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为150000,支撑位为120000. 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2〉波动性策略∶构建做空波动率的卖出宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如:S_LC2611C140000,S_LC261126000
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