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>> 五矿期货-新能源期权早报-260918
上传日期:   2026/9/18 大小:   3647KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2701合约昨日收盘价131180元,相较前日收盘上涨4800元,上涨3.79%,成交量176355手,较前日减少36711手,持仓量415849手,较前日减少1647手
  (2)LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5449上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于0.5935,位于近一年来的15.10%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为150000,支撑位为120000.
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2〉波动性策略∶构建做空波动率的卖出宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如:S_LC2611C140000,S_LC261126000
 
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