>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260909
| 上传日期: |
2026/9/9 |
大小: |
3721KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
五矿期货 |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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l行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)MA610合约昨日收盘价3359元,相较前日收盘上涨191元,上涨6.02%,成交量295690手,较前日增加470306手,持仓量727099手,较前日增)加106367手 (2) MA(甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.3674上方水平波动 (3)MA期权持仓量PCR收报于3.0261,位于近一年来的99.18%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为3500,支撑位为2300. 期权策略建议 (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益 (2)波动性策略:构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值。如:BMA2610P3000和B_MA2610C3300
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