【基本面跟踪】 
　　9月2日，国债期货30年期主力合约下跌0.23%，国债期货10年期主力合约下跌0.02%，国债期货5年期主力合约下跌0.02%，国债期货2年期主力合约下跌0.01%。
　　资金方面，隔夜shibor报1.3630%，较前一交易日下跌0.1bp，7天shibor报1.3770%，较前一交易日下跌1.4bp；14天shibor报1.4050%，较前一交易日上涨0.1bp；1个月shibor报1.4180%，较前一交易日上涨0.1bp。
　　2年期活跃CTD券为260013.IB，IRR为1.16%，5年期活跃CTD券为260003.IB，IRR为1.35%，10年期活跃CTD券为260012.IB，IRR为1.26%，30年期活跃CTD券为220008.IB，IRR为1.48%，目前R007约1.4113%。
　　货币市场方面，9月2日银行间质押式回购市场共成交17万亿元，增加36.50%。其中，隔夜收于1.34%，较前一交易日下跌7bp，7天收于1.37%，较前一交易日下跌4bp；中期方面，14天收于1.38%，较前一交易日下跌5bp；长期方面，1个月收于1.38%，较前一交易日下跌7bp。
　　现券方面：国债收益率曲线下移0.41-1.10BP（2Y期下移1.08BP至1.24%；5Y期下移0.93BP至1.40%；10Y期下移0.41BP至1.68%；30Y期下移1.10BP至2.14%。信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期上行2.50BP至1.51%；1Y期下移3.50BP至1.47%；3Y期下移0.75BP至1.68%；5Y期下移1.90BP至1.85%。
　　【宏观及行业新闻】 
　　中国央行逆回购操作当日实现净回笼5985亿元。
　　【趋势强度】 
　　国债期货趋势强度：0