策略概况
　　从今年累计收益来看，截至2026-08-21，整体表现最好的三类为中证2000指增（+11.09%）、中证A500指增（+10.16%）和宏观对冲（+7.94%）；表现最差的三类为宏观全天候（-2.52%）、期权偏卖权（+0.09%）和期权偏套利（+2.04%）。从今年累计收益来看，截至2026-08-21，超额表现最好的三类为中证2000指增（+18.31%）、中证A500指增（+8.92%）和沪深300指增（+7.20%）；表现最差的三类为中证500指增（+2.81%）、量化选股（+3.81%）和中证1000指增（+6.19%）。从今年累计收益来看，截至2026-08-21，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+26.84%）、CTA跨品种套利（+13.77%）和CTA跨期套利（+11.35%）；表现最差的三类为CTA时序量价（+1.29%）、CTA截面多空（+2.27%）和CTA混合时序截面（+3.16%）。
　　指数增强
　　具体来看，中证红利指增上涨1.83%，量化选股下跌0.54%，中证A500指增下跌0.60%，沪深300指增下跌0.70%，中证2000指增下跌1.18%，中证1000指增下跌1.38%，中证500指增下跌1.39%。从赛道标签维度指增策略来看，截至2026-08-21，本周6类指增策略超额收益率为正，具体来看，量化选股为1.02%，中证2000指增为0.86%，中证1000指增为0.78%，中证A500指增为0.75%，中证500指增为0.34%，沪深300指增为0.31%，中证红利指增为-0.03%。从超额业绩分布来看，截至2026-08-21，本周4类指增策略中位数超额收益率为正，今年4类指增策略中位数超额收益率为正，具体来看，偏交易型指增超额当周超额中位数为0.76%，持有型指增超额当周超额中位数为0.65%，交易型指增超额当周超额中位数为0.51%，偏持有型指增超额当周超额中位数为0.45%，偏交易型指增超额今年超额中位数为7.14%，持有型指增超额今年超额中位数为6.87%，交易型指增超额今年超额中位数为3.50%，偏持有型指增超额今年超额中位数为1.45%。
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。